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Mostrando documentos 1-9 de 9
Un análisis de riesgo de crédito de las empresas del sector real y sus determinantes
(2010-03)
En la literatura se considera al riesgo de crédito como una de las principales fuentes de vulnerabilidad para el sistema financiero, por lo que su correcta medición resulta de vital importancia tanto para el sistema como ...
Documentos de trabajo. 2010
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 46
Un análisis del exceso de capital de los bancos comerciales en Colombia
(2010-12-07)
El objetivo de este documento es estimar los determinantes del capital económico, para luego compararlo con el capital regulatorio sugerido por Basilea II, utilizando un modelo unifactorial de riesgo basado en el sistema ...
Documentos de trabajo. 2010
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 52
Un análisis de cointegración para el riesgo de crédito
(2008-09-09)
Es común en la literatura considerar el riesgo de crédito como una de las principales fuentes de inestabilidad del sistema financiero. Con el fin de evaluar la sensibilidad del riesgo de crédito ante cambios en algunas ...
Documentos de trabajo. 2008
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 35
Ciclos del riesgo de crédito
(2009-09)
Durante los últimos años el análisis del riesgo de crédito y su dinámica se ha convertido en un tema de alta importancia para la estabilidad del sistema financiero. Es por esto que resulta vital estudiar los co-movimientos ...
Documentos de trabajo. 2009
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 43
Medidas de concentración y competencia
(2008-03)
En este documento se presentan algunas metodologías mediante las cuales se determinan los niveles de concentración y la estructura de competencia del mercado financiero colombiano. Los resultados del estudio muestran que ...
Documentos de trabajo. 2008
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 29
Relación entre el riesgo sistémico del sector real y el sistema financiero
(2011-09)
En este documento se analiza la relación existente entre el riesgo del sector real y del sistema financiero. Para esto, se estima un modelo FAVAR en el cual se incluyen un conjunto de variables que reflejan la evolución ...
Documentos de trabajo. 2011
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 62
Credit risk stress testing : an exercise for colombian banks
(2012-09) Documentos de trabajo. 2012
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 73
¿Cómo caracterizar entidades sistémicas? : medidas de impacto sistémico para Colombia
(2012-03)
Este trabajo hace una contribución a la caracterización de las entidades sistémicas así como las vías mediante las cuales este riesgo se presenta en el sistema. Inicialmente, siguiendo la metodología propuesta por Zhou ...
Documentos de trabajo. 2013
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 65
Un análisis del endeudamiento de los hogares
(2011-09)
Un continuo monitoreo del estado del riesgo de crédito es prioritario para preservar la estabilidad del sistema financiero. En este documento se utilizó la información de la encuesta de carga y educación financiera de los ...
Documentos de trabajo. 2011
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 61