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Applying CoV aR to measure systemic market risk : the colombian case
(2010-03) Documentos de trabajo. 2010
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 47
Análisis comparativo del riesgo crediticio : una aproximación no paramétrica
(2010-10-21)
El objetivo de este documento es realizar una estimación de la distribución de pérdidas de las carteras comercial y de microcrédito mediante una aproximación no paramétrica. Se utilizó la metodología de bootstrapping para ...
Documentos de trabajo. 2010
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 50
Efecto día en el mercado accionario Colombiano: una aproximación no paramétrica
(2010-02-13)
En el presente trabajo se muestra evidencia para rechazar la Hipótesis de Mercado Eficiente (HME) a través de la anomalía efecto día (day effect). Se utilizan dos aproximaciones: la primera, bajo el supuesto de normalidad, ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 585
Failing and merging as competing alternatives during times of financial distress: evidence from the colombian financial crisis
(2010-02-20) Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 588