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Mostrando documentos 1-3 de 3
Portfolio optimization and long-term dependence
(2010-09-20) Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 622
Dependencia de largo plazo y la regla de la raiz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano
(2010-05-15)
Es una práctica muy difundida el multiplicar la desviación estándar por la raíz del tiempo para escalarla a otros plazos. Así, con base en la estimación de la desviación estándar o del VaR (Value at Risk) diario, es usual ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 603
Riesgo sistémico y estabilidad del sistema de pagos de alto valor en Colombia: análisis bajo topología de redes y simulación de pagos
(2010-11-15)
Este documento estudia la estabilidad del sistema de pagos (SP) de alto valor en Colombia (CUD) ante el incumplimiento de una entidad sistémicamente importante, y evalúa la capacidad de respuesta de las entidades afectadas ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 627