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Mostrando documentos 1-10 de 10
Latin american exchange rate dependencies : a regular vine copula approach
(2012-08-15) Documentos de trabajo. 2012
Borradores de Economía; No. 729
Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez : una descomposición del break-even inflation para los bonos del gobierno colombiano
(2015-09-09)
Se estima la descomposición del break-even inflation a partir de un modelo afín de 6 factores de la estructura a términos, nominal y real, de los bonos soberanos de Colombia, dentro de los cuales se incluye un factor ...
Documentos de trabajo. 2015
Borradores de Economía; No. 903
Una metodología multivariada de desagregación temporal
(2010-02-15)
En este artículo se propone una extensión de la metodología multivariada de desagregación temporal de Di Fonzo [1990]. Esta supone que los errores de las series de alta frecuencia siguen un modelo VAR(1) en lugar de un ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 586
Comparison of methods for estimating the uncertainty of value at risk
(2016-02-23) Documentos de trabajo. 2016
Borradores de Economía; No. 927
Estimación de la prima por vencimiento de los TES en pesos del gobierno colombiano
(2014-12-01)
Se estima la prima por vencimiento a partir de un modelo afín de 4 componentes principales de la estructura a términos de las tasas de interés de los bonos soberanos de Colombia en pesos. Se sigue la metodología propuesta ...
Documentos de trabajo. 2014
Borradores de Economía; No. 854
Exchange rates contagion in Latin America
(2014-09-01) Documentos de trabajo. 2014
Borradores de Economía; No. 842
Modelación de la asimetría y curtosis condicionales : una aplicación VaR para series colombianas
(2014-07-25)
Las metodologías tradicionales utilizadas para calcular el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional usualmente modelan el primer y segundo momento de las series, suponiendo que el tercer y cuarto momento son ...
Documentos de trabajo. 2014
Borradores de Economía; No. 834
Detecting exchange rate contagion using copula functions
(2018-08-14)
El presente trabajo estudia la existencia de contagio financiero entre tasas de cambio de siete países, de diferentes regiones del mundo. Considera tasas de cambio bilaterales respecto al dólar de Estados Unidos, para ...
Documentos de trabajo. 2018
Borradores de Economía; No. 1047
Comparación de métodos para la estimación de la incertidumbre del valor en riesgo
(2016-01)
El Valor en Riesgo (VaR) es una medida de riesgo de mercado ampliamente usada por administradores de riesgo y autoridades regulatorias. Sin embargo, a pesar de que existe una gran variedad de metodologías propuestas en la ...
Documentos de trabajo. 2016
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 83
Asymptotically unbiased inference for a panel VAR model with p lags
(2018-11-09)
Los estimadores de los parámetros de un modelo panel dinámico de efectos fijos son sesgados debido al problema de parámetros incidentales. Al respecto, Hahn y Kuersteiner (2002) proponen un estimador para corregir este ...
Documentos de trabajo. 2018
Borradores de Economía; No. 1059