Buscar
Mostrando documentos 1-10 de 16
Relación entre el riesgo sistémico del sector real y el sistema financiero
(2011-09)
En este documento se analiza la relación existente entre el riesgo del sector real y del sistema financiero. Para esto, se estima un modelo FAVAR en el cual se incluyen un conjunto de variables que reflejan la evolución ...
Documentos de trabajo. 2011
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 62
Valor en riesgo condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras
(2012-09)
En este documento se analiza la exposición al riesgo de mercado del portafolio de deuda pública de las diferentes entidades del sistema financiero Colombiano desde dos perspectivas. En la primera, se emplea el enfoque ...
Documentos de trabajo. 2012
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 72
Estimations of the natural rate of interest in Colombia
(2010-11-13) Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 626
Regulación y valor en riesgo
(2010-07-15)
En este trabajo se analizan algunos aspectos de la regulación relacionada con el manejo del riesgo de mercado establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como la ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 615
Latin american exchange rate dependencies : a regular vine copula approach
(2012-08-15) Documentos de trabajo. 2012
Borradores de Economía; No. 729
Combinación de brechas del producto colombiano
(2013-07-29)
Este documento combina estimaciones de ocho metodologías de la brecha del producto colombiano para el período comprendido entre el primer trimestre de 1994 y el tercer trimestre de 2012. A partir de modelos VAR que incluyen ...
Documentos de trabajo. 2013
Borradores de Economía; No. 775
Current account sustainability in Latin America considering nonlinearities
(2017-03-15) Documentos de trabajo. 2017
Borradores de Economía; No. 987
Volatility spillovers among global stock markets : measuring total and directional effects
(2017-01-31) Documentos de trabajo. 2017
Borradores de Economía; No. 983
Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos : un enfoque a través de modelos multivariados de regresión cuantílica
(2016-12-19)
En este documento se estima el valor en riesgo a partir de un modelo multivariado de regresión cuantílica. Este tipo de modelos permiten capturar hechos estilizados de las series financieras y evitan imponer supuestos ...
Documentos de trabajo. 2016
Borradores de Economía; No. 975
Stock market volatility spillovers : evidence for Latin America
(2016-05-31) Documentos de trabajo. 2016
Borradores de Economía; No. 943