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Modelación de la asimetría y curtosis condicionales : una aplicación VaR para series colombianas
(2014-07-25)
Documentos de trabajo. 2014
Las metodologías tradicionales utilizadas para calcular el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional usualmente modelan el primer y segundo momento de las series, suponiendo que el tercer y cuarto momento son ...

Borradores de Economía; No. 834
Regulación y valor en riesgo
(2010-07-15)
Documentos de trabajo. 2010
En este trabajo se analizan algunos aspectos de la regulación relacionada con el manejo del riesgo de mercado establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como la ...

Borradores de Economía; No. 615