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Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos : un enfoque a través de modelos multivariados de regresión cuantílica
(2016-12-19)
Documentos de trabajo. 2016
En este documento se estima el valor en riesgo a partir de un modelo multivariado de regresión cuantílica. Este tipo de modelos permiten capturar hechos estilizados de las series financieras y evitan imponer supuestos ...

Borradores de Economía; No. 975
Foreign exchange intervention revisited : a new way of estimating censored models
(2016-11-30)
Documentos de trabajo. 2016

Borradores de Economía; No. 972
Comparison of methods for estimating the uncertainty of value at risk
(2016-02-23)
Documentos de trabajo. 2016

Borradores de Economía; No. 927
Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo : una aplicación a datos colombianos
(2016-05-03)
Documentos de trabajo. 2016
En este documento se estima el valor en riesgo utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR. Estos ...

Borradores de Economía; No. 939
Stock market volatility spillovers : evidence for Latin America
(2016-05-31)
Documentos de trabajo. 2016

Borradores de Economía; No. 943
¿Están ancladas las expectativas de inflación en Colombia?
(2016-05-05)
Documentos de trabajo. 2016
En este estudio se determina si las expectativas de inflación en Colombia están ancladas a partir de una metodología que permite simultáneamente estimar el ancla de las expectativas y la fuerza de anclaje. Esta técnica ...

Borradores de Economía; No. 940
Comparación de métodos para la estimación de la incertidumbre del valor en riesgo
(2016-01)
Documentos de trabajo. 2016
El Valor en Riesgo (VaR) es una medida de riesgo de mercado ampliamente usada por administradores de riesgo y autoridades regulatorias. Sin embargo, a pesar de que existe una gran variedad de metodologías propuestas en la ...

Temas de Estabilidad Financiera ; No. 83