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Mostrando documentos 1-10 de 13
Una aproximación a la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en Colombia a travÉs de modelos GARCH multivariados
(2006-02-04)
Este documento estudia una parte relevante del mecanismo de transmisión de la política monetaria asociado con el crédito bancario. Con tal objeto se estima un modelo VARXGARCH multivariado para establecer la relación, en ...
Documentos de trabajo. 2006
Borradores de Economía; No. 366
Regulación y valor en riesgo
(2010-07-15)
En este trabajo se analizan algunos aspectos de la regulación relacionada con el manejo del riesgo de mercado establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como la ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 615
Pronósticos para una economía menos volátil : el caso colombiano
(2014-05-16)
Este trabajo evalúa si las transformaciones de potencia (Box-Cox y en particular logarítmica) de series de tiempo mejoran la precisión de los pronósticos de modelos ARIMA ajustados a variables económicas de Colombia en dos ...
Documentos de trabajo. 2014
Borradores de Economía; No. 821
Current account sustainability in Latin America considering nonlinearities
(2017-03-15) Documentos de trabajo. 2017
Borradores de Economía; No. 987
Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos : un enfoque a través de modelos multivariados de regresión cuantílica
(2016-12-19)
En este documento se estima el valor en riesgo a partir de un modelo multivariado de regresión cuantílica. Este tipo de modelos permiten capturar hechos estilizados de las series financieras y evitan imponer supuestos ...
Documentos de trabajo. 2016
Borradores de Economía; No. 975
Comparison of methods for estimating the uncertainty of value at risk
(2016-02-23) Documentos de trabajo. 2016
Borradores de Economía; No. 927
Modelación de la asimetría y curtosis condicionales : una aplicación VaR para series colombianas
(2014-07-25)
Las metodologías tradicionales utilizadas para calcular el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional usualmente modelan el primer y segundo momento de las series, suponiendo que el tercer y cuarto momento son ...
Documentos de trabajo. 2014
Borradores de Economía; No. 834
Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo : una aplicación a datos colombianos
(2016-05-03)
En este documento se estima el valor en riesgo utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR. Estos ...
Documentos de trabajo. 2016
Borradores de Economía; No. 939
Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas
(2002-05-20)
En este documento se presenta la descripción y resultados de la estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia utilizando el método de funciones B-spline cúbicas. Adicionalmente, se llevan a cabo ...
Documentos de trabajo. 2002
Borradores de Economía; No. 210
Expansions and contractions in Brazil, Colombia and Mexico: a view through non-linear models
(2003-09-16) Documentos de trabajo. 2003
Borradores de Economía; No. 186