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Relación entre el riesgo sistémico del sector real y el sistema financiero 

Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Gutiérrez-Rueda, Javier; Mendoza-Gutiérrez, Juan Carlos; Melo-Velandia, Luis Fernando (2011-09)
En este documento se analiza la relación existente entre el riesgo del sector real y del sistema financiero. Para esto, se estima un modelo FAVAR en el cual se incluyen un conjunto de variables que reflejan la evolución ...
 Documentos de trabajo. 2011
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 62
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Valor en riesgo condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras 

Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Melo-Velandia, Luis Fernando; Mendoza-Gutiérrez, Juan Carlos (2012-09)
En este documento se analiza la exposición al riesgo de mercado del portafolio de deuda pública de las diferentes entidades del sistema financiero Colombiano desde dos perspectivas. En la primera, se emplea el enfoque ...
 Documentos de trabajo. 2012
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 72
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A leading index for the colombian economic activity 

Melo-Velandia, Luis Fernando; Nieto, Fabio H.; Ramos-Veloza, Mario Andrés (2003-05-20) Documentos de trabajo. 2003
Borradores de Economía; No. 243
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Construcción de un "índice de percepción de riesgo" de los mercados financieros globales 

Melo-Velandia, Luis Fernando; Ramírez-Cortés, Juan Mauricio; Ramos-Veloza, Mario Andrés (2005-07-15)
En este documento se construye un Índice de percepción de riesgo de los inversionistas institucionales en los mercados industrializados. Este índice se estima con base en un modelo de análisis factorial dinámico, que explora ...
 Documentos de trabajo. 2005
Borradores de Economía; No. 344
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Una aproximación a la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en Colombia a travÉs de modelos GARCH multivariados 

Melo-Velandia, Luis Fernando; Becerra-Camargo, Oscar Reinaldo (2006-02-04)
Este documento estudia una parte relevante del mecanismo de transmisión de la política monetaria asociado con el crédito bancario. Con tal objeto se estima un modelo VARXGARCH multivariado para establecer la relación, en ...
 Documentos de trabajo. 2006
Borradores de Economía; No. 366
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Productividad regional y sectorial en Colombia: análisis utilizando datos de panel 

Iregui-Bohórquez, Ana María; Melo-Velandia, Luis Fernando; Ramírez-Giraldo, María Teresa (2006-02-20)
En este documento se estimó la productividad total de los factores (PTF) y las elasticidades de los factores para la industria manufacturera colombiana, por área metropolitana y sector económico, durante el período 1975-2000, ...
 Documentos de trabajo. 2006
Borradores de Economía; No. 378
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Forecasting food price inflation in developing countries with inflation targeting regimes: the colombian case 

González-Molano, Eliana Rocío; Gómez, Miguel Ignacio; Melo-Velandia, Luis Fernando; Torres, José Luis (2006-10-10) Documentos de trabajo. 2006
Borradores de Economía; No. 409
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Determinantes de la elección de administradora de pensiones: primeras estimaciones a partir de agregados 

Arango-Thomas, Luis Eduardo; Melo-Velandia, Luis Fernando (2006-03-10)
Utilizando información del sistema de ahorro individual entre 1998 y 2005, se encuentra evidencia de que la tasa de retorno real de los fondos y la población ocupada son los determinantes principales del número de cotizantes ...
 Documentos de trabajo. 2006
Borradores de Economía; No. 383
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Cambios en la tasa de intervención y su efecto en la estructura a plazo de Colombia 

Arango-Thomas, Luis Eduardo; González-Gómez, Andrés; León, John Jairo; Melo-Velandia, Luis Fernando (2006-12-08)
Se analizan los efectos de los movimientos de las tasas de intervención del Banco de la República en la estructura a plazo. La evidencia sugiere que, en frecuencia diaria, las reacciones son imperceptibles. Sin embargo, ...
 Documentos de trabajo. 2006
Borradores de Economía; No. 424
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Inflación y dinero en Colombia: otro modelo P-estrella 

González-Gómez, Andrés; Melo-Velandia, Luis Fernando; Posada, Carlos Esteban (2006-11-18)
Este documento reporta los resultados de la estimación de una versión reciente del modelo P-estrella de Gerlach y Svensson (2003) para Colombia (1980: I - 2005: IV) y sus predicciones. El modelo está diseñado para explicar ...
 Documentos de trabajo. 2006
Borradores de Economía; No. 418
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