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Relación entre el riesgo sistémico del sector real y el sistema financiero
(2011-09)
Documentos de trabajo. 2011
En este documento se analiza la relación existente entre el riesgo del sector real y del sistema financiero. Para esto, se estima un modelo FAVAR en el cual se incluyen un conjunto de variables que reflejan la evolución ...
Documentos de trabajo. 2011
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 62
Valor en riesgo condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras
(2012-09)
Documentos de trabajo. 2012
En este documento se analiza la exposición al riesgo de mercado del portafolio de deuda pública de las diferentes entidades del sistema financiero Colombiano desde dos perspectivas. En la primera, se emplea el enfoque ...
Documentos de trabajo. 2012
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 72
Current account sustainability in Latin America considering nonlinearities
(2017-03-15) Documentos de trabajo. 2017
Documentos de trabajo. 2017
Borradores de Economía; No. 987
Volatility spillovers among global stock markets : measuring total and directional effects
(2017-01-31) Documentos de trabajo. 2017
Documentos de trabajo. 2017
Borradores de Economía; No. 983
Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos : un enfoque a través de modelos multivariados de regresión cuantílica
(2016-12-19)
Documentos de trabajo. 2016
En este documento se estima el valor en riesgo a partir de un modelo multivariado de regresión cuantílica. Este tipo de modelos permiten capturar hechos estilizados de las series financieras y evitan imponer supuestos ...
Documentos de trabajo. 2016
Borradores de Economía; No. 975
Foreign exchange intervention revisited : a new way of estimating censored models
(2016-11-30) Documentos de trabajo. 2016
Documentos de trabajo. 2016
Borradores de Economía; No. 972
Una metodología multivariada de desagregación temporal
(2010-02-15)
Documentos de trabajo. 2010
En este artículo se propone una extensión de la metodología multivariada de desagregación temporal de Di Fonzo [1990]. Esta supone que los errores de las series de alta frecuencia siguen un modelo VAR(1) en lugar de un ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 586
Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman brothers
(2012-04-18)
Documentos de trabajo. 2012
La crisis financiera internacional entre 2007 y 2009 causó grandes y a la vez bruscos movimientos de capitales entre economías avanzadas y emergentes, que fueron acompañados por cambios de similares características en los ...
Documentos de trabajo. 2012
Borradores de Economía; No. 704
Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación
(2010-03-08)
Documentos de trabajo. 2010
En este documento se estima una medida de compensación inflacionaria (Break Even Inflation) usando los rendimientos de los TES en pesos y de los TES indexados a la UVR para el periodo comprendido entre 01 de 2003 y noviembre ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 589
Relacion entre variables macro y la curva de rendimientos
(2010-05-20)
Documentos de trabajo. 2010
Este documento analiza la relación entre algunos fundamentales de la economía colombiana y la estructura a término de las tasas de interés para el periodo mensual comprendido entre 01 de 2003 y diciembre de 2009. Para tal ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 605
