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Mostrando documentos 21-30 de 102
Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez : una descomposición del break-even inflation para los bonos del gobierno colombiano
(2015-09-09)
Se estima la descomposición del break-even inflation a partir de un modelo afín de 6 factores de la estructura a términos, nominal y real, de los bonos soberanos de Colombia, dentro de los cuales se incluye un factor ...
Documentos de trabajo. 2015
Borradores de Economía; No. 903
Combinación de brechas del producto colombiano
(2013-07-29)
Este documento combina estimaciones de ocho metodologías de la brecha del producto colombiano para el período comprendido entre el primer trimestre de 1994 y el tercer trimestre de 2012. A partir de modelos VAR que incluyen ...
Documentos de trabajo. 2013
Borradores de Economía; No. 775
Current account sustainability in Latin America considering nonlinearities
(2017-03-15) Documentos de trabajo. 2017
Borradores de Economía; No. 987
Volatility spillovers among global stock markets : measuring total and directional effects
(2017-01-31) Documentos de trabajo. 2017
Borradores de Economía; No. 983
The impact of pre-announced day-to-day interventions on the colombian exchange rate
(2013-05-27) Documentos de trabajo. 2013
Borradores de Economía; No. 767
Efectos de "ángeles caídos" en el mercado accionario colombiano : estudio de eventos del caso Interbolsa
(2013-09-03)
En este documento realizamos un estudio de eventos para estudiar los efectos del anuncio de problemas de liquidez y toma de posesión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia de la firma comisionista de bolsa ...
Documentos de trabajo. 2013
Borradores de Economía; No. 779
The impact of different types of foreign exchange intervention : an event study approach
(2013-10-09) Documentos de trabajo. 2013
Borradores de Economía; No. 784
Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos : un enfoque a través de modelos multivariados de regresión cuantílica
(2016-12-19)
En este documento se estima el valor en riesgo a partir de un modelo multivariado de regresión cuantílica. Este tipo de modelos permiten capturar hechos estilizados de las series financieras y evitan imponer supuestos ...
Documentos de trabajo. 2016
Borradores de Economía; No. 975
Foreign exchange intervention revisited : a new way of estimating censored models
(2016-11-30) Documentos de trabajo. 2016
Borradores de Economía; No. 972
Una exploración reciente a la demanda por dinero en Colombia bajo un enfoque no lineal
(2017-09-08)
El artículo explora una estimación de una función de demanda por dinero tradicional para la economía colombiana para el período 1984 - 2016. Se utiliza un modelo de cointegración bajo un enfoque no lineal como el propuesto ...
Documentos de trabajo. 2017
Borradores de Economía; No. 1012