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Mostrando documentos 1-10 de 102
Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers
(2013-06)
La crisis financiera internacional entre 2007 y 2009 causó cambios fuertes en los precios de los activos, el riesgo y el crecimiento de las economías avanzadas. Estas variaciones produjeron grandes movimientos de capitales ...
Artículo. 2013
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 31. No. 71. Junio, 2013. Pág.: 1-35.
Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real : un enfoque FAVAR
(2014-12)
Este documento estima los efectos de choques de origen financiero y real sobre 111 variables de la economía colombiana, entre 2003 y 2013. Se utiliza una extensión del modelo FAVAR de Bernanke, Boivin y Eliasz (2005), que ...
Artículo. 2014
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 32. No. 75. Diciembre, 2014. Pág.: 1-22.
Efectos de "ángeles caídos" en el mercado accionario colombiano : estudio de eventos del caso Interbolsa
(2014-12)
En este documento realizamos un estudio de eventos para estudiar los efectos del anuncio de problemas de liquidez y toma de posesión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia de la firma comisionista de bolsa ...
Artículo. 2014
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 32. No. 75. Diciembre, 2014. Pág.: 23-27.
Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia
(2016-06)
En este documento se estima el impacto de los fenómenos climáticos sobre el crecimiento de la inflación de alimentos. Para ello se utilizan funciones de impulso-respuesta generalizadas de un modelo no lineal de transición ...
Artículo. 2016
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 34. No. 80. Junio, 2016. Pág.: 146-158.
Relación entre el riesgo sistémico del sector real y el sistema financiero
(2011-09)
En este documento se analiza la relación existente entre el riesgo del sector real y del sistema financiero. Para esto, se estima un modelo FAVAR en el cual se incluyen un conjunto de variables que reflejan la evolución ...
Documentos de trabajo. 2011
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 62
Valor en riesgo condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras
(2012-09)
En este documento se analiza la exposición al riesgo de mercado del portafolio de deuda pública de las diferentes entidades del sistema financiero Colombiano desde dos perspectivas. En la primera, se emplea el enfoque ...
Documentos de trabajo. 2012
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 72
Determinantes de la elección de administradora de pensiones: primeras estimaciones a partir de agregados
(2006-03-10)
Utilizando información del sistema de ahorro individual entre 1998 y 2005, se encuentra evidencia de que la tasa de retorno real de los fondos y la población ocupada son los determinantes principales del número de cotizantes ...
Documentos de trabajo. 2006
Borradores de Economía; No. 383
Una aproximación a la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en Colombia a travÉs de modelos GARCH multivariados
(2006-02-04)
Este documento estudia una parte relevante del mecanismo de transmisión de la política monetaria asociado con el crédito bancario. Con tal objeto se estima un modelo VARXGARCH multivariado para establecer la relación, en ...
Documentos de trabajo. 2006
Borradores de Economía; No. 366
Estimations of the natural rate of interest in Colombia
(2010-11-13) Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 626
Regulación y valor en riesgo
(2010-07-15)
En este trabajo se analizan algunos aspectos de la regulación relacionada con el manejo del riesgo de mercado establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como la ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 615