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Requerimientos macroprudenciales de capital y riesgo sistémico : una aplicación para Colombia
dc.creator | Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander |
dc.creator | Corredor, Adriana |
dc.creator | Quicazán-Moreno, Carlos Andrés |
dc.date.created | 2012-09-01 |
dc.date.issued | 2012-09 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2147 |
dc.description | El objetivo de este documento es calcular los requerimientos de capital macroprudenciales para un conjunto de bancos colombianos, de forma que el capital que se exija a cada entidad dependa, no solo de la estructura de sus activos sino también del daño potencial que puede causar a otros bancos. Para realizar esta estimación se siguió la metodología de Gauthier et al. (2011) la cual reasigna el capital total del sistema entre los diferentes intermediarios de acuerdo a la contribución en riesgo al resto de entidades. El VaR incremental se utilizó como medida de asignación de riesgo. Los resultados sugieren que actualmente existen bancos subcaptilizados desde el punto de vista macroprudencial y se observa que en promedio su nivel de endeudamiento es superior al nivel promedio de los bancos analizados. No obstante, los bancos subcapitalizados tienen mejores indicadores de riesgo. |
dc.format.extent | 18 páginas : gráficas, tablas |
dc.format.mimetype | |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo |
dc.relation.ispartofseries | Temas de Estabilidad Financiera |
dc.relation.isversionof | Temas de Estabilidad Financiera ; No. 74 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Riesgo sistémico |
dc.subject | Estabilidad financiera |
dc.subject | Regulación bancaria |
dc.subject | Mercado interbancario |
dc.title | Requerimientos macroprudenciales de capital y riesgo sistémico : una aplicación para Colombia |
dc.type | Working Paper |
dc.subject.jel | G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages |
dc.subject.jel | C15 - Statistical Simulation Methods: General |
dc.subject.jel | C81 - Methodology for Collecting, Estimating, and Organizing Microeconomic Data; Data Analysis |
dc.subject.jel | E44 - Financial Markets and the Macroeconomy |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.keyword | Systemic risk |
dc.subject.keyword | Financial stability |
dc.subject.keyword | Banking regulation |
dc.subject.keyword | Interbank market |
dc.subject.lemb | Capital bancario -- Cálculo -- Metodología |
dc.subject.lemb | Capital bancario -- Colombia |
dc.subject.lemb | Solvencia bancaria -- Colombia |
dc.type.spa | Documentos de trabajo |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas |
dc.subject.jelspa | C15 - Métodos de simulación estadística: generalidades |
dc.subject.jelspa | C81 - Metodología de la recopilación, estimación y organización de datos microeconómicos; análisis de los datos |
dc.subject.jelspa | E44 - Mercados financieros y macroeconomía |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Bogotá |
dc.source.bibliographicCitation | Adrian, T. & Shin, H. (2008), ‘Financial intermediaries, financial stability, and monetary policy’, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports. |
dc.source.bibliographicCitation | Estrada, D. & Osorio, D. (2006), ‘A market risk approach to liquidity risk and financial contagion’, Borradores de economía, Banco de la República |
dc.source.bibliographicCitation | Koenker, R. & Zhao, Q. (1996), ‘Conditional quantile estimation and interence for arch models’, The Journal of Derivatives. |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/tef.74 |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/temest/074.html |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/2147 |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:temest:074 |
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