Requerimientos macroprudenciales de capital y riesgo sistémico : una aplicación para Colombia
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 74
Date published
2012-09-01Date of last update
2012-09Document language
spaMetadata
Show full item recordMetrics
Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
Summary
El objetivo de este documento es calcular los requerimientos de capital macroprudenciales para un conjunto de bancos colombianos, de forma que el capital que se exija a cada entidad dependa, no solo de la estructura de sus activos sino también del daño potencial que puede causar a otros bancos. Para realizar esta estimación se siguió la metodología de Gauthier et al. (2011) la cual reasigna el capital total del sistema entre los diferentes intermediarios de acuerdo a la contribución en riesgo al resto de entidades. El VaR incremental se utilizó como medida de asignación de riesgo. Los resultados sugieren que actualmente existen bancos subcaptilizados desde el punto de vista macroprudencial y se observa que en promedio su nivel de endeudamiento es superior al nivel promedio de los bancos analizados. No obstante, los bancos subcapitalizados tienen mejores indicadores de riesgo.
JEL Codes
Keywords
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2147https://hdl.handle.net/20.500.12134/2147
https://doi.org/10.32468/tef.74
https://ideas.repec.org/p/bdr/temest/074.html
Collections
