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Análisis de estrés sobre el sistema bancario colombiano : un escenario conjunto de riesgos

dc.creatorUribe-Gil, Jorge Mario
dc.creatorMorales-Mosquera, Miguel Ángel
dc.creatorPiñeros-Gordo, José Hernán
dc.date.created2008-09-01
dc.date.issued2008-09
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2126
dc.descriptionEn este documento se presenta una aplicación al sistema bancario colombiano de la metodología de prueba de estrés propuesta por Cihák (2007). El análisis de las posibles consecuencias generadas por diversos choques económicos sobre el sistema bancario se desarrolla involucrando cinco factores de riesgo individuales: de crédito, de tasa de interés, de tipo de cambio, de contagio interbancario y de liquidez. Se resalta la importancia del monitoreo conjunto de los riesgos y la generación de escenarios de estrés que involucren choques simultáneos sobre el sistema. Con este tipo de análisis se logra caracterizar las mayores vulnerabilidades de la estructura bancaria, así como identificar a las entidades que presentan mayores debilidades.
dc.description.abstractThis paper develops, for the Colombian banking system, the “stress testing” methodology suggested by Čihák (2007). The study of different consequences generated by several economics shocks over the system involves five individual risk factors: credit risk, interest rate risk, exchange rate risk, interbank contagion risk and liquidity risk. The importance of a consolidate monitoring of the risk and the generation of stress scenarios which involve simultaneous shocks on the overall system, is highlighted. With this kind of analysis is possible to characterize the main vulnerabilities of the banking structure and to identify the banks with higher weakness.
dc.format.extent29 páginas : ilustraciones, gráficas, tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financiera
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 36
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectBancos
dc.subjectPrueba de estrés
dc.subjectRiesgo
dc.subjectVulnerabilidad
dc.subjectColombia
dc.titleAnálisis de estrés sobre el sistema bancario colombiano : un escenario conjunto de riesgos
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
dc.subject.jelG20 - Financial Institutions and Services: General
dc.subject.jelG24 - Investment Banking; Venture Capital; Brokerage; Ratings and Ratings Agencies
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordBanks
dc.subject.keywordStress tests
dc.subject.keywordRisk
dc.subject.keywordVulnerability
dc.subject.keywordColombia
dc.subject.lembSistema financiero -- Colombia
dc.subject.lembRiesgo creditico -- Colombia
dc.subject.lembContagio financiero -- Colombia
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas
dc.subject.jelspaG20 - Instituciones y servicios financieros: Generalidades
dc.subject.jelspaG24 - Bancos de inversión; Capital riesgo; Corretaje; Calificación crediticia y agencias de calificación crediticia
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.source.bibliographicCitationBenito A., Whitley J., Young G., (2001) “Analysing Corporate and Household Sector Balance Sheets”, Financial Stability Review (December), Bank of England.
dc.source.bibliographicCitationBunn, P., Cunningham A., Drehmann M. (2005) “Stress Testing as a Tool for Assessing Systemic Risks”, Financial Stability Review (June), Bank of England, pp. 116-126.
dc.source.bibliographicCitationJones, M., Hilbers, P. y Slack, G. (2004) “Stress Testing Financial Systems: What to Do When the Governor Calls?” IMF Working Paper Series, 04-127.
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.36
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/036.html
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/2126
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:036


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Format:
PDF
Description:
Temas de Estabilidad Financiera No. 36
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