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Un análisis de cointegración para el riesgo de crédito

dc.creatorGutiérrez-Rueda, Javier
dc.creatorVásquez, Diego Mauricio
dc.date.created2008-09-09
dc.date.issued2008-09-09
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2124
dc.descriptionEs común en la literatura considerar el riesgo de crédito como una de las principales fuentes de inestabilidad del sistema financiero. Con el fin de evaluar la sensibilidad del riesgo de crédito ante cambios en algunas variables macroeconómicas y sus posibles efectos sobre la rentabilidad de los intermediarios del sistema, se realizan pruebas de stress por medio de multiplier analysis. Los resultados sugieren que los establecimientos de crédito son significativamente vulnerables ante cambios en la actividad económica y en la tasa de desempleo; y en menor medida ante cambios en la tasa de interés. Sin embargo, bajo escenarios extremos y poco probables, la reducción en la rentabilidad del sistema no supera el nivel de liquidación establecido por la regulación.
dc.format.extent19 páginas : gráficas, tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financiera
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 35
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectRiesgo de crédito
dc.subjectPruebas de stress
dc.titleUn análisis de cointegración para el riesgo de crédito
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelG32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordCredit risk
dc.subject.keywordStress tests
dc.subject.lembRiesgo crediticio -- Colombia -- 2006-2008
dc.subject.lembInestabilidad financiera -- Colombia -- 2006-2008
dc.subject.lembRentabilidad bancaria -- Colombia -- 2006-2008
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaG32 - Política de financiación; riesgo financiero y gestión de riesgos; Estructura del capital y de la propiedad; Valor de empresa; fondo de comercio
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.source.bibliographicCitationAlves, I. (2004). “Sectoral fragility: factors and dynamics”. Bank for International Set- tlements, vol. 22, pp 450-80.
dc.source.bibliographicCitationDenton, F. (1971). “Adjustment of Monthly or Quarterly Series to Annual Total: An Approach based on Quadratic Minimization”. Journal of the American Statistical Association, Vol 66, pag 92-102
dc.source.bibliographicCitationWong J., Choi, K. and Fong, T. (2005). “A framework for macro stress testing the credit risk of banks in Hong Kong”. Hong Kong Monetary Authority Quarterly Bulletin, December 2005 .
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.35
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/035.html
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/2124
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:035


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Formato:
PDF
Descripción:
Temas de Estabilidad Financiera No. 35
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