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Una aproximación dinámica a la medición del riesgo de mercado para los bancos comerciales en Colombia

dc.creatorMartínez-Amaya, Óscar Gonzalo
dc.creatorUribe-Gil, Jorge Mario
dc.date.created2008-03-01
dc.date.issued2008-03
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2122
dc.descriptionEn este artículo se describe la metodología utilizada para la medición del riesgo de mercado llevada a cabo en el Reporte de Estabilidad Financiera, mediante el uso de técnicas dinámicas no sólo en la modelación de volatilidades sino también de correlaciones. La medida de Valor en Riesgo (VeR) se calculó individualmente para los bancos comerciales con periodicidad semanal entre febrero de 2003 y febrero de 2008. Los cálculos de los VeR estáticos y dinámicos muestran diferencias cuantitativas significativas en períodos de turbulencia, lo que resalta la importancia de las nuevas medidas de riesgo propuestas.
dc.format.extent14 páginas : gráficas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financiera
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 31
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectRiesgo
dc.subjectMercado bancario
dc.subjectBancos
dc.subjectVolatilidad
dc.subjectColombia
dc.titleUna aproximación dinámica a la medición del riesgo de mercado para los bancos comerciales en Colombia
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty
dc.subject.jelE60 - Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook: General
dc.subject.jelG10 - General Financial Markets: General
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordRisk
dc.subject.keywordBanking market
dc.subject.keywordBanks
dc.subject.keywordVolatility
dc.subject.keywordColombia
dc.subject.lembMercado financiero -- Colombia -- 2003-2008
dc.subject.lembRiesgo financiero -- Mediciones -- Colombia -- 2003-2008
dc.subject.lembEstabilidad financiera -- Colombia -- 2003-2008
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaD81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbre
dc.subject.jelspaE60 - Política macroeconómica, aspectos macroeconómicos de las finanzas públicas y perspectivas generales: Generalidades
dc.subject.jelspaG10 - Mercados financieros en general: Generalidades
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.source.bibliographicCitationArango, J.P., Arias, M., Gómez, E., Salamanca, D., Vásquez, D., (2005), “Estimación de los Requerimientos de Capital por Riesgo de Mercado”, Reporte de Estabilidad Financiera, Diciembre de 2005, pp. 88-99
dc.source.bibliographicCitationBasilea II (1996), “Admendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risk”, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Sección A.3, párrafo 12, pp
dc.source.bibliographicCitationEngle, R. (2002), “Dynamic Conditional Correlation- a Simple Class of Multivariate Generalized Autoregresive Heteroskedasticity Models”, Journal of Business and Economics Statistics, vol. 20, issue 3, pp 339-50
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.31
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/031.html
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/2122
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:031


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tef.pdf
Tamaño:
231.2Kb
Formato:
PDF
Descripción:
Temas de Estabilidad Financiera No. 31
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