El valor en riesgo ajustado por liquidez en Colombia
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 25
Date published
2007-03-01Date of last update
2007-03Document language
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Summary
Se utiliza la metodología de VeRL para incluir el riesgo de liquidez en las mediciones condicionales de riesgo de Mercado en Colombia, para ello se presenta y se utiliza una versión multivariada de la metodología, la cual hace uso explícito de la correlación entre las puntas y los precios de mercado de distintos instrumentos.
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https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2053https://hdl.handle.net/20.500.12134/2053
https://doi.org/10.32468/tef.25
https://ideas.repec.org/p/bdr/temest/025.html
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