Browsing by Subject "G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing"
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La eficiencia del mercado del futuro del café : algunas evidencias empíricas 1973-1989
En este trabajo se argumenta que el mercado de futuros, como una alternativa posible de cobertura a variaciones de precios puede resultar beneficioso para productores de bienes comercializables específicamente para los ...Artículos de revista. 1989-12-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 8. No. 16. Diciembre, 1989. Pág.: 141-164. -
Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos
Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar cambios direccionales en el precio del activo subyacente, sino que permiten valorar la volatilidad de este. En mercados desarrollados ...Documentos de Trabajo. 2009-08-18
Borradores de Economía; No. 570 -
El mercado de derivados
El capítulo presenta los distintos instrumentos derivados a saber, los contratos a plazo, los contratos a futuro, las opciones, los swap y los derivados de crédito. Las operaciones en derivados se hacen en dos tipos de ...Capítulos de Libro. 2010-05-01.
Dinero, banca y mercados financieros. Los países emergentes en la economía global
Capítulo 10. El mercado de derivados. Pág.:185-199 -
Dependencia de largo plazo y la regla de la raiz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano
Es una práctica muy difundida el multiplicar la desviación estándar por la raíz del tiempo para escalarla a otros plazos. Así, con base en la estimación de la desviación estándar o del VaR (Value at Risk) diario, es usual ...Documentos de Trabajo. 2010-05-15
Borradores de Economía; No. 603 -
Measuring systemic risk in the Colombian financial system : a systemic contingent claims approach
La crisis financiera de 2008-2009 resaltó la importancia de identificar a instituciones sistemáticamente importantes y de desarrollar mecanismos para que estas internalizaran las externalidades que crean en la economía ...Documentos de Trabajo. 2011-09-01
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 60 -
Implied probabilities of default from Colombian money market spreads : the Merton Model under equity market informational constraints
Informational constraints may turn the Merton Model for corporate credit risk impractical. Applying this framework to the Colombian financial sector is limited to four stock-market-listed firms; more than a hundred banking ...Documentos de Trabajo. 2012-10-31
Borradores de Economía; No. 743 -
Pricing the exotic: Path-dependent American options with stochastic barriers
En este documento proponemos una nueva metodología de valoración de opciones americanas con características exóticas mediante la valoración de un portafolio de opciones europeas con diverso vencimiento. Nuestros resultados ...Documentos de Trabajo. 2021-03-08
Borradores de Economía; No. 1156
