Browsing by Subject "G01 - Financial Crises"
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Crisis e industrialización : las lecciones de los treintas
La crisis de los años treinta constituye, para muchos, el quiebre central en la historia de América Latina, desde un modelo de desarrollo basado en exportaciones y ventajas comparativas, hacia la sustitución de importaciones, ...Libros Banco de la República. 1999-08-01.
Primera edición -
Los ciclos económicos regionales en Colombia, 1986-2000
Se analizan las relaciones entre el ciclo económico nacional y los ciclos económicos regionales, entre 1986 y 2000. Como medida de actividad económica se utilizaron las series de total de ocupados para las siete áreas ...Capítulos de libro. 2004-04-01.
Macroeconomía y regiones en Colombia
Capítulo 3. Los ciclos económicos regionales en Colombia, 1986-2000. Pág.:110-151 -
El indicador financiero único como mecanismo de alerta temprana : una nueva versión
Con esta nueva versión del Indicador Financiero Único se pretende no sólo resumir, evaluar y organizar jerárquicamente el desempeño de los establecimientos de crédito, sino también establecer un sistema de alertas tempranas ...Documentos de Trabajo. 2009-03-01
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 39 -
Un modelo de alerta temprana para el sistema financiero colombiano
En este trabajo se presenta un modelo estadístico de alerta temprana, que utiliza modelos de duración para evaluar el estado corriente y pronosticar el estado futuro de la salud financiera de los bancos en Colombia. En el ...Documentos de Trabajo. 2009-05-18
Borradores de Economía; No. 565 -
Un modelo de alerta temprana para el sistema financiero colombiano
En este trabajo se presenta un modelo estadístico de alerta temprana que utiliza modelos de duraciónpara evaluar el estado corriente y pronosticar el estado futuro de la salud financiera de los bancos enColombia. En el ...Artículos de revista. 2010-06-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 28. No. 62. Junio, 2010. Pág.: 124-147. -
A proposal on macro-prudential regulation
Este artículo evalúa la decisión de implementar diferentes instrumentos de política regulatoria para la prevención y manejo de crisis. Con este fin, se construye un modelo monetario de equilibrio general en dos períodos, ...Artículos de revista. 2011-07-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 29. No. 64, edición especial Riesgos en la industria bancaria. Julio, 2011. Pág.: 235-287. -
Lecciones de las crisis financieras recientes para el diseño e implementación de las políticas monetaria y financiera en Colombia
El presente trabajo da cuenta de las principales lecciones que se han recogido en materia de política monetaria y financiera sobre la crisis actual, y traza un paralelo con la crisis colombiana de los noventa (guardadas ...Documentos de Trabajo. 2012-05-10
Borradores de Economía; No. 708 -
Flujos de capital, la crisis financiera internacional y los desbalances macroeconómicos
La década del 2000 se caracterizó por el fuerte incremento de los flujos de capital entre las economías avanzadas, al igual que entre estas últimas y las economías emergentes, que tuvieron lugar en ambas direcciones. Los ...Documentos de Trabajo. 2012-07-10
Borradores de Economía; No. 720 -
Lecciones de las crisis financieras recientes para el diseño e implementación de las políticas monetarias y financieras en Colombia
El presente trabajo da cuenta de las principales lecciones que se han recogido en materia de la política monetaria y financiera sobre la crisis actual y traza un paralelo con la crisis colombiana de los noventa (guardadas ...Artículos de revista. 2013-12-12
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 30. No. 69. Diciembre, 2012. Pág.: 258-293. -
Choques internacionales reales y financieros y su efecto en la economía colombiana
Con la metodología FAVAR (Factor Augmented VAR), se evalúa el impacto de cambios no esperados en cuatro variables internacionales: las tasas de interés de corto plazo, el riesgo, el precio real del petróleo, el café y el ...Capítulos de libro. 2013-09-01.
Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes
Capítulo 5. Choques internacionales reales y financieros y su efecto en la economía colombiana. Pág.:191-235 -
Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers
La investigación cuantifica y evalúa el grado de asociación entre los mercados financieros de las economías avanzadas y los precios de los activos de las economías más grandes de Latinoamérica, antes y después del anuncio ...Capítulos de libro. 2013-09-01.
Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes
Capítulo 4. Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers. Pág.:137-190 -
Burbujas en precios de activos financieros : existencia, persistencia y migración
En este trabajo realizamos pruebas de detección y migración de burbujas en los precios de vivienda, divisas y acciones para un conjunto de siete países. Este conjunto de países incluye desarrollados y emergentes que se ...Documentos de Trabajo. 2014-05-21
Borradores de Economía; No. 823 -
Banking fragility in Colombia : an empirical analysis based on balance sheets
En este documento se estudia la relación empírica entre las fuentes de fondeo del crédito y la vulnerabilidad financiera del Sistema Bancario Colombiano. El trabajo propone la estimación bayesiana de modelos de regresión ...Documentos de Trabajo. 2014-06-01
Borradores de Economía; No. 813I -
Fragilidad Bancaria en Colombia: Un Análisis Basado en las Hojas de Balance
In this paper, we study the empirical relationship between credit funding sources and the financial vulnerability of the Colombian banking system. We propose a statistical model to measure and predict banking-fragility ...Documentos de Trabajo. 2014-06-03
Borradores de Economía; No. 813 -
A multi-layer network of the sovereign securities market
We study the network of Colombian sovereign securities settlements. With data from the settlement market infrastructure we study financial institutions’ transactions from three different trading and registering individual ...Documentos de Trabajo. 2014-08-19
Borradores de Economía; No. 840 -
Banking fragility in Colombia : an empirical analysis based on balance sheets
En este documento se estudia la relación empírica entre las fuentes de fondeo del crédito y la vulnerabilidad financiera del Sistema Bancario Colombiano. El trabajo propone la estimación Bayesiana de modelos de regresión ...Artículos de revista. 2014-12-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 32. No. 75. Diciembre, 2014. Pág.: 48-63. -
Financial Contagion in Latin America
This study uses a Dynamic Conditional Correlation multivariate GARCH approach for testing for contagion among Latin American financial markets to shocks originated in the United States and Europe. Using daily data on stock ...Documentos de Trabajo. 2015-05-11
Borradores de Economía; No. 884 -
Credit funding and banking fragility : an empirical analysis for emerging economies
This paper proposes an empirical model to identify and forecast banking fragility episodes using information on the credit funding sources. We predict the probability of occurrence of such episodes 0, 3 and 6 months ahead ...Documentos de Trabajo. 2016-03-04
Borradores de Economía; No. 931 -
When bubble meets bubble : contagion in OECD countries
We study the existence and international migration of housing market bubbles, using quarterly information of twenty OECD countries for the period comprised between 1970 and 2015. We find that housing bubbles are present ...Documentos de Trabajo. 2016-05-17
Borradores de Economía; No. 942 -
Stock market volatility spillovers : evidence for Latin America
We extend the framework of Diebold and Yilmaz [2009] and Diebold and Yilmaz [2012] and construct volatility spillover indexes using a DCC-GARCH framework to model the multivariate relationships of volatility among assets. ...Documentos de Trabajo. 2016-05-31
Borradores de Economía; No. 943
