Browsing by Subject "D81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty"
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El riesgo y la política de crédito de fomento agropecuario
En el país se han ensayado diversos sistemas para proporcionar crédito a la agricultura. El abanico de soluciones ha incluido la creación de bancos especializados, la obligación de destinar un porcentaje mínimo de los ...Artículos de revista. 1986-06-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 5. No. 9. Junio, 1986. Pág.: 101-136. -
Estimación de los requerimientos de capital por riesgo de mercado
Presenta metodologías que permiten medir y manejar el riesgo de los establecimientos de crédito en Colombia.Documentos de Trabajo. 2005-12-01
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 14 -
Riesgo de crédito : un análisis desde las firmas
Evalúa las estimaciones sobre la probabilidad de quiebra de las empresas y sus implicaciones para la estabilidad financiera en Colombia.Documentos de Trabajo. 2005-12-01
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 13 -
Evaluación del riesgo de crédito en el sistema financiero colombiano
Se evalúa la solidez del sistema financiero colombiano ante eventuales materializaciones del riesgo de crédito, a partir de un tipo de ejercicios. Se analizan las principales amenazas como los riesgos de mercado de la deuda ...Documentos de Trabajo. 2005-12-01
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 12 -
Análisis de eficiencia de los portafolio pensionales obligatorios en Colombia
El ahorro pensional colombiano depende en gran medida de las decisiones de inversión tomadas por las administradoras de los fondos de pensiones (AFP) obligatorias. Para un futuro pensionado es de natural interés analizar ...Artículos de revista. 2005-12-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 23. No. 49. Diciembre, 2005. Pág.: 192-239. -
Un enfoque de equilibrio general para el análisis de la estabilidad financiera en Colombia
Se hace un resumen de los resultados principales de una agenda de investigaciones realizada por el Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República cuyo núcleo consiste en la aplicación de un MEGHF para el ...Documentos de Trabajo. 2006-03-01
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 17 -
Un enfoque de riesgo para el análisis del riesgo de liquidez
Estudio de la posibilidad del riesgo de liquidez que enfrentan los intermediarios financieros, lo cual puede convertirse en riesgo sistémico y eventual en crisis financieras cuando los bancos con problemas de liquidez ...Documentos de Trabajo. 2006-03-01
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 15 -
Una propuesta para la medición, monitoreo y regulación del riesgo de liquidez en Colombia
Se presenta una propuesta de medición, monitoreo y regulación del riesgo de liquidez el sistema financiero colombianoDocumentos de Trabajo. 2006-09-01
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 18 -
Modelo de la regulación de las AFP en Colombia y su impacto en el portafolio de los fondos de pensiones
Es natural pensar que el futuro pensionado prefiere que su ahorro sea invertido eficientemente; es decir, sin tomar riesgos que no generen retornos adicionales. Sin embargo, no es claro que las AFP estén incentivadas a ...Documentos de Trabajo. 2006-11-13
Borradores de Economía; No. 416 -
Modelo de la regulación de las AFP en Colombia y su impacto en el portafolio de los fondos de pensiones
Es natural pensar que el futuro pensionado prefiere que su ahorro sea invertido eficientemente; es decir, sin tomar riesgos que no generen retornos adicionales; sin embargo, no es claro que las AFP estén incentivadas para ...Artículos de revista. 2006-12-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 24. No. 52. Diciembre, 2006. Pág.: 162-221. -
Propuestas dirigidas a mejorar la eficiencia de los fondos de pensiones
En Jara, Gómez, Pardo (2005) se concluye que los portafolios de los fondos de pensiones obligatorias son financieramente ineficientes. Esta ineficiencia puede reducir el ahorro pensional y suele estar acompañada de rebalanceos ...Documentos de Trabajo. 2006-12-07
Borradores de Economía; No. 423 -
El valor en riesgo ajustado por liquidez en Colombia
Se utiliza la metodología de VeRL para incluir el riesgo de liquidez en las mediciones condicionales de riesgo de Mercado en Colombia, para ello se presenta y se utiliza una versión multivariada de la metodología, la cual ...Documentos de Trabajo. 2007-03-01
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 25 -
Indicadores básicos de desarrollo del mercado accionario colombiano
Se estudia el mercado accionario colombiano entre los años 2001 y 2005 en términos de liquidez y tamaño. Hace comparaciones frente a Chile y Brasil.Documentos de Trabajo. 2007-09-01
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 28 -
Una aproximación dinámica a la medición del riesgo de mercado para los bancos comerciales en Colombia
En este artículo se describe la metodología utilizada para la medición del riesgo de mercado llevada a cabo en el Reporte de Estabilidad Financiera, mediante el uso de técnicas dinámicas no sólo en la modelación de ...Documentos de Trabajo. 2008-03-01
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 31 -
Efficient portfolio optimization in the wealth creation and maximum drawdown space
First developed by Markowitz (1952), the mean-variance framework is the most widespread theoretical approximation to the portfolio problem. Nevertheless, successful application in the investment community has been limited. ...Documentos de Trabajo. 2008-06-20
Borradores de Economía; No. 520 -
Asignación estrategica de activos para fondos de pensiones obligatorias en Colombia: un enfoque alternativo
La práctica sobre políticas de inversión diferencia entre la definición de la composición del portafolio de referencia de largo plazo o benchmark y de los mecanismos de desviación en el corto plazo respecto a ese portafolio, ...Documentos de Trabajo. 2008-08-08
Borradores de Economía; No. 523 -
Estimating financial institutions' intraday liquidity risk : a Monte Carlo simulation approach
The most recent financial crisis unveiled that liquidity risk is far more important and intricate than regulation have conceived. The shift from bank-based to market-based financial systems and from Deferred Net Systems ...Documentos de Trabajo. 2012-04-15
Borradores de Economía; No. 703 -
Informe especial de estabilidad financiera : riesgo de mercado - Septiembre de 2012
En este informe se estudia el riesgo de mercado de los portafolios de deuda pública de las entidades del sis¬tema financiero. En la primera sección se realiza un análisis de la exposición del sistema a los títulos de deuda ...Reportes, Boletines e Informes. 2012-09-01
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2012. -
Informe especial de estabilidad financiera : riesgo de crédito - Septiembre de 2012
Monitorear el riesgo de crédito es fundamental para preservar la estabilidad del sistema financiero colom¬biano, dado que el portafolio de créditos representa el 66,4% del total de activos de los establecimientos de crédito. ...Reportes, Boletines e Informes. 2012-09-01
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2012. -
Informe especial de estabilidad financiera : riesgo de crédito - Marzo de 2013
Monitorear el riesgo de crédito es fundamental para preservar la estabilidad del sistema financiero colombiano, más aún si se aprecia que el portafolio de créditos representó alrededor del 60% del total de activos de los ...Reportes, Boletines e Informes. 2013-03-01
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Marzo de 2013.
