Browsing by Subject "C50 - Econometric Modeling: General"
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Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación
En este documento se estima una medida de compensación inflacionaria (Break Even Inflation) usando los rendimientos de los TES en pesos y de los TES indexados a la UVR para el periodo comprendido entre 01 de 2003 y noviembre ...Documentos de Trabajo. 2010-03-08
Borradores de Economía; No. 589 -
Relacion entre variables macro y la curva de rendimientos
Este documento analiza la relación entre algunos fundamentales de la economía colombiana y la estructura a término de las tasas de interés para el periodo mensual comprendido entre 01 de 2003 y diciembre de 2009. Para tal ...Documentos de Trabajo. 2010-05-20
Borradores de Economía; No. 605 -
Actualizacion de la descomposicion del BEI cuando se dispone de nueva informacion
Este documento utiliza la metodología de Melo et al. (2003) para la actualización de la descomposición del Break Even Inflation (BEI) presentado en Melo y Granados (2010) cuando se dispone de nuevas observaciones. El ...Documentos de Trabajo. 2010-08-20
Borradores de Economía; No. 620 -
Pronóstico de incumplimientos de pago mediante máquinas de vectores de soporte : una aproximación inicial a la gestión del riesgo de crédito
Este documento describe la metodología desarrollada por Vapnik (1995), denominada máquinas de vectores de soporte (SVM, por sus siglas en inglés) y realiza dos aplicaciones al caso de clasificación de agentes para el ...Documentos de Trabajo. 2011-10-18
Borradores de Economía; No. 677 -
La meta del Banco Central y la persistencia de la inflación en Colombia
Se presenta un modelo econométrico que descompone la serie de inflación trimestral anualizada entre un componente transitorio y otro permanente. Para analizar el período entre 1979-1999.Capítulos de libro. 2011-12-01.
Formación de precios y salarios en Colombia
Capítulo 2. La meta del Banco Central y la persistencia de la inflación en Colombia. Pág.:47-69 -
Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR
Este documento estima los efectos de choques de origen financiero y real sobre un conjunto de variables de la economía colombiana. Para ello, se utiliza un modelo FAVAR que incorpora dos factores no observados, los cuales ...Documentos de Trabajo. 2014-02-21
Borradores de Economía; No. 810 -
Efectos calendario sobre la producción industrial en Colombia
Este documento estima los efectos calendario sobre la industria manufacturera en Colombia para el periodo comprendido entre 01 de 1990 y 02 de 2014. Para ello, se implementaron las metodologías de TRAMO-SEATS de Gómez y ...Documentos de Trabajo. 2014-05-14
Borradores de Economía; No. 820 -
Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real : un enfoque FAVAR
Este documento estima los efectos de choques de origen financiero y real sobre 111 variables de la economía colombiana, entre 2003 y 2013. Se utiliza una extensión del modelo FAVAR de Bernanke, Boivin y Eliasz (2005), que ...Artículos de revista. 2014-12-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 32. No. 75. Diciembre, 2014. Pág.: 1-22. -
Heterogeneidad de los índices de producción sectoriales de la industria colombiana
En este documento se cuantifican medidas estadísticas sobre el comportamiento de los índices de producción industrial sectoriales en Colombia, las cuales permiten caracterizar su heterogeneidad para el período 1990-2014. ...Documentos de Trabajo. 2015-06-01
Borradores de Economía; No. 888 -
Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia
En este documento se estima el impacto de los fenómenos climáticos sobre el crecimiento de la inflación de alimentos. Para ello se utiliza funciones de impulso respuesta generalizadas de un modelo no lineal de transición ...Documentos de Trabajo. 2015-09-02
Borradores de Economía; No. 902 -
Do foreign exchange interventions work as coordinating signals in Colombia?
Este artículo analiza la efectividad de las intervenciones del Banco de la República en el mercado cambiario colombiano durante el período junio 2008 - diciembre 2013. Para ello, se realiza la estimación de un modelo de ...Artículos de revista. 2015-12-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 33. No. 78. Diciembre, 2015. Pág.: 169-175. -
¿Están ancladas las expectativas de inflación en Colombia?
En este estudio se determina si las expectativas de inflación en Colombia están ancladas a partir de una metodología que permite simultáneamente estimar el ancla de las expectativas y la fuerza de anclaje. Esta técnica ...Documentos de Trabajo. 2016-05-05
Borradores de Economía; No. 940 -
Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia
En este documento se estima el impacto de los fenómenos climáticos sobre el crecimiento de la inflación de alimentos. Para ello se utilizan funciones de impulso-respuesta generalizadas de un modelo no lineal de transición ...Artículos de revista. 2016-06-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 34. No. 80. Junio, 2016. Pág.: 146-158. -
Determinantes macro y microeconómicos para pruebas de tensión de riesgo de crédito : un estudio comparativo entre Ecuador y Colombia basado en la tasa de morosidad
Se obtiene el impacto de los determinantes de la tasa de morosidad de Ecuador y Colombia, para aplicarlos a pruebas de tensión. Los modelos estimados ARIMAX sugieren que en Ecuador los shocks se transmiten con rapidez. La ...Artículos de revista. 2017-12-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 35. No. 84. Diciembre, 2017. Pág.: 245-259. -
Sectoral and aggregate response to oil price shocks in the Colombian economy: SVAR and Local Projections approach
Usando Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR) y proyecciones locales (Jordà’s (2005)) analizamos el impacto de choques temporales no anticipados en los precios del petróleo sobre el agregado de la economía y tres ...Documentos de Trabajo. 2018-09-20
Borradores de Economía; No. 1055 -
Nonlinear relationship between the weather phenomenon El Niño and Colombian food prices
Eventos extremos del clima como El Niño (ENSO) fuerte afectan la sociedad de diferentes maneras en especial en el reciente contexto de calentamiento global. En 2015, se observó el evento de El Niño más fuerte en los últimos ...Documentos de Trabajo. 2019-07-29
Borradores de Economía; No. 1085 -
Extreme weather events and high Colombian food prices: A non-stationary extreme value approach
Dada la importancia del cambio climático y su impacto sobre la ocurrencia de eventos climáticos extremos, se analizan los principales determinantes que explican altos precios de alimentos en Colombia entre 1985 y 2020 ...Documentos de Trabajo. 2022-01-04
Borradores de Economía; No. 1189