Browsing by Subject "C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes"
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Tendencias y ciclos del PIB real y el déficit fiscal de Colombia
El propósito de este documento es doble. El primero es metodológico. Se presenta el método de Beveridge y Nelson de descomposición de series de tiempo y se ilustra su uso examinando los movimientos del PIB real en Colombia. ...Artículos de revista. 1987-12-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 6. No. 12. Diciembre, 1987. Pág.: 41-58. -
Estacionalidad y pruebas de raíces unitarias: algunas consideraciones generales
Durante los últimos diez años los problemas que se han encontrado en la caracterización del componente de tendencia de las series macroeconómicas han sido grandes. Así lo confirma, por ejemplo, el polémico trabajo de ...Documentos de Trabajo. 1995-08-16
Borradores de Economía; No. 40 -
La edificación y la política macroeconómica
Los estudios nacionales que relacionan la construcción y la política económica se han concentrado en analizar el impacto de la edificación como estímulo al crecimiento económico del país y al empleo, no sólo por la importancia ...Documentos de Trabajo. 1995-11-10
Borradores de Economía; No. 41 -
El producto potencial utilizando el filtro de Hodrick-Prescott con parámetro de suavización variable y ajustado por inflación: una aplicación para Colombia
Utilizando parte de la teoría económica, en particular, la interpretación del ciclo económico como un fenómeno de desequilibrio temporal caracterizado por la demanda de la economía, se motiva una generalización natural del ...Documentos de Trabajo. 1997-12-10
Borradores de Economía; No. 83 -
Análisis del comportamiento de la inflación trimestral en Colombia bajo cambios de régimen: una evidencia a través del modelo Switching de Hamilton
Este trabajo tiene como propósitos estudiar la evolución de la inflación trimestral en Colombia, durante el período comprendido entre 1954 y 1996, a través de la metodología de Hamilton (1989) y segundo presentar algunos ...Documentos de Trabajo. 1998-02-16
Borradores de Economía; No. 86 -
Temporary and permanent components of Colombia's output
Structural time series models, frequency domain analysis, the HP-filter, and the Blanchard-Quah decomposition, are used to observe, some peculiarities of the business cycle. Such properties are those related to the volatility ...Documentos de Trabajo. 1998-06-16
Borradores de Economía; No. 96 -
Some univariate time series properties of output
This paper deals with the size of the random walk property of Colombia´s output in two periods 1925-1994 and 1950-1994. GDP and GDPPC were both found to be integrated of order one a result which is very well known. The ...Documentos de Trabajo. 1998-08-06
Borradores de Economía; No. 100 -
Some evidence of smooth transition nonlinearity in Colombian inflation
Evidence of smooth transition autoregressive (STAR) representations is found in two, out of three, time series of different measures of annual inflation in Colombia during this decade for monthly data. The STAR-type ...Documentos de Trabajo. 1998-09-16
Borradores de Economía; No. 105 -
Un examen empírico de la curva de Phillips en Colombia
La correcta comprensión de la relación entre la inflación y el desempleoes central para la conducción de la política monetaria. Ahora bien, en las discusiones sobre esa relación la curva de Phillips y la NAIRU (Non-Accelerating ...Documentos de Trabajo. 1999-03-04
Borradores de Economía; No. 117 -
The impact of transportation infrastructure on the colombian economy
This paper measures some of the impacts that development in transportation infrastructure could have on the Colombian economy during the period 1905-1990. The first section of the paper analyzes the responsiveness of the ...Documentos de Trabajo. 1999-06-18
Borradores de Economía; No. 124 -
A nonlinear specification of demand for narrow money in Colombia
A nonlinear smooth transition regression (STR) model of the demand for narrow money in Colombia is specified using monthly data for cash, prices, the scale variable (industrial GDP), the interest rate and the rate of ...Documentos de Trabajo. 1999-10-14
Borradores de Economía; No. 135 -
Returns and interest rate: a nonlinear relationship in the Bogota stock market
This work presents some evidence of the nonlinear and inverse relationship between the share prices on the Bogotá stock market and the interest rate as measured by the interbank loan interest rate, which is to some extent ...Documentos de Trabajo. 2001-01-20
Borradores de Economía; No. 169 -
El desempleo en Colombia
Este documento describe la evolución de la tasa de desempleo urbano en Colombia en el período 1984:1 –2000:2. Incluye evidencia sobre algunas de las propiedades de las series de tiempo del mercado laboral tales como las ...Documentos de Trabajo. 2001-03-18
Borradores de Economía; No. 176 -
Desequilibrios nominales y reales del tipo de cambio en Colombia
La estimación de los desequilibrios nominales y reales del tipo de cambio en Colombia es abordada en este documento a partir de la construcción de dos componentes: el permanente asociado con una tendencia estocástica y el ...Documentos de Trabajo. 2002-09-20
Borradores de Economía; No. 220 -
Un pronóstico no paramétrico de la inflación colombiana
En este trabajo se presentan los resultados de un ejercicio de pronóstico no paramétrico múltiples pasos adelante para la inflación colombiana mensual. En particular, se usa estimación Kernel para la media condicional de ...Documentos de Trabajo. 2003-06-08
Borradores de Economía; No. 248 -
Expansions and contractions in Brazil, Colombia and Mexico: a view through non-linear models
The study of the asymmetric behavior of macroeconomic variables over the business cycles phases has had a long tradition in economics. In this work we find evidence in favor of the hypothesis of having a STAR-type nonlinear ...Documentos de Trabajo. 2003-09-16
Borradores de Economía; No. 186 -
Modelos estructurales de inflación en Colombia: estimación a través de mínimos cuadrados flexibles
En este documento se presenta evidencia de cambios estructurales, a finales de la década de los noventa, en las relaciones económicas planteadas en los modelos uniecuacionales de inflación en Colombia. Hecho que afecta la ...Documentos de Trabajo. 2004-03-20
Borradores de Economía; No. 283 -
El crédito y sus factores determinantes: el caso colombiano (1990-2004)
A fin de interpretar el desempeño del crédito bancario observado durante los años 90 y principios del actual decenio en Colombia, se construyó un modelo teórico de equilibrio general dinámico. Además, se puso a prueba ...Documentos de Trabajo. 2004-10-20
Borradores de Economía; No. 311 -
Balance estructural, dinámica y volatilidad de la deuda
La estimación del balance estructural es fundamental para el actual debate sobre la viabilidad de la política fiscal como regla, ya que sirve como discriminador del déficit causado por decisiones de política fiscal y por ...Artículos de revista. 2004-12-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 22. No. 46-1. Diciembre, 2004. Pág.: 26-81. -
Crédito y depósitos bancarios en Colombia (1990-2004) : una relación de largo plaz
A fin de interpretar el desempeño del crédito bancario observado durante los años noventa y principios del actual decenio en Colombia, se construyó un modelo teórico de equilibrio general dinámico. Además, se puso a prueba ...Artículos de revista. 2005-06-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 23. No. 48. Junio, 2005. Pág.: 12-63.
