Browsing by Subject "C13 - Estimation: General"
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Pronósticos condicionados para modelos VAR
En este documento se presenta una metodología para estimar pronósticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC. incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta ...Documentos de Trabajo. 1996-10-12
Borradores de Economía; No. 62 -
El producto potencial utilizando el filtro de Hodrick-Prescott con parámetro de suavización variable y ajustado por inflación: una aplicación para Colombia
Utilizando parte de la teoría económica, en particular, la interpretación del ciclo económico como un fenómeno de desequilibrio temporal caracterizado por la demanda de la economía, se motiva una generalización natural del ...Documentos de Trabajo. 1997-12-10
Borradores de Economía; No. 83 -
¿Es rentable la decisión de estudiar en Colombia?
En este artículo se estudia la dinámica de los retornos de la educación en Colombia entre 1985 y 2000. La metodología econométrica incluye una ecuación de salarios con splines lineales y regresiones por percentiles (RP). ...Artículos de revista. 2006-06-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 24. No. 51, edición especial Educación. Junio, 2006. Pág.: 226-323. -
Cointegration vector estimation by dols for a three-dimensional panel
This paper extends the asymptotic results of the dynamic ordinary least squares (DOLS) cointegration vector estimator of Mark and Sul (2003) to a three-dimensional panel. We use a balanced panel of N and M lengths observed ...Documentos de Trabajo. 2007-12-13
Borradores de Economía; No. 474 -
A dynamic factor model for the colombian inflation
We use a dynamic factor model proposed by Stock and Watson [1998, 1999, 2002a,b] to forecast Colombian inflation. The model includes 92 monthly series observed over the period 1999:01-2008:06. The results show that for ...Documentos de Trabajo. 2009-01-15
Borradores de Economía; No. 549 -
Efecto día en el mercado accionario Colombiano: una aproximación no paramétrica
En el presente trabajo se muestra evidencia para rechazar la Hipótesis de Mercado Eficiente (HME) a través de la anomalía efecto día (day effect). Se utilizan dos aproximaciones: la primera, bajo el supuesto de normalidad, ...Documentos de Trabajo. 2010-02-13
Borradores de Economía; No. 585 -
Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación
En este documento se estima una medida de compensación inflacionaria (Break Even Inflation) usando los rendimientos de los TES en pesos y de los TES indexados a la UVR para el periodo comprendido entre 01 de 2003 y noviembre ...Documentos de Trabajo. 2010-03-08
Borradores de Economía; No. 589 -
Identification problems in the solution of linearized DSGE models
This article analyzes identification problems that may arise while linearizing and solving DSGE models. A criterion is proposed to determine whether or not a set of parameters is partially identifiable, in the sense of ...Documentos de Trabajo. 2010-03-18
Borradores de Economía; No. 593 -
Evaluación del desempeño del sector de distribución de electricidad en Colombia : una aplicación del análisis de frontera estocástica
Este trabajo tiene como objetivo evaluar el desempeño en la eficiencia técnica de las empresas que distribuyen energía en Colombia durante el período 2004-2007, usando el análisis de frontera estocástica (SFA). Se emplea ...Artículos de revista. 2010-06-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 28. No. 62. Junio, 2010. Pág.: 70-123. -
Actualizacion de la descomposicion del BEI cuando se dispone de nueva informacion
Este documento utiliza la metodología de Melo et al. (2003) para la actualización de la descomposición del Break Even Inflation (BEI) presentado en Melo y Granados (2010) cuando se dispone de nuevas observaciones. El ...Documentos de Trabajo. 2010-08-20
Borradores de Economía; No. 620 -
Estimations of the natural rate of interest in Colombia
Three methodologies to estimate the natural interest rate, NIR, are implemented for the Colombian economy. Two methods are statistical filters and the third involves some economic theory. The first method is based on ...Documentos de Trabajo. 2010-11-13
Borradores de Economía; No. 626 -
CDS : relación con índices accionarios y medida de riesgo
Un indicador de la crisis financiera ha sido el comportamiento de los contratos de seguros contra la cesación de pagos (CDS, por sus siglas en inglés). De esta manera, este artículo en primer lugar, toma el caso de Grecia, ...Artículos de revista. 2011-07-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 29. No. 64, edición especial Riesgos en la industria bancaria. Julio, 2011. Pág.: 178-211. -
FISCO : modelo fiscal para Colombia
Rincón-Castro, Hernán; Rodríguez-Guzmán, Diego Arturo; Toro-Córdoba, Jorge Hernán; Téllez, Santiago;El gobierno es un agente que influye sobre la actividad económica a lo largo del ciclo y afecta las variables reales y nominales de un país por medio de sus políticas de ingreso y de gasto. También es un determinante ...Documentos de Trabajo. 2014-12-03
Borradores de Economía; No. 855 -
Asymptotically unbiased inference for a panel VAR model with p lags
Los estimadores de los parámetros de un modelo panel dinámico de efectos fijos son sesgados debido al problema de parámetros incidentales. Al respecto, Hahn y Kuersteiner (2002) proponen un estimador para corregir este ...Documentos de Trabajo. 2018-11-09
Borradores de Economía; No. 1059 -
What can credit vintages tell us about non-performing loans?
Usando información de cosechas de crédito, en este documento descomponemos la cartera en mora en un componente que captura la evolución de la capacidad de pago de los deudores y otro componente que captura los cambios en ...Documentos de Trabajo. 2021-02-05
Borradores de Economía; No.1154