Browsing by Subject "Riesgo crediticio"
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Situación del crédito en Colombia desde la perspectiva del sector financiero(Banco de la República, 2006-03) Murcia-Pabón, Andrés; Piñeros-Gordo, José HernánSe analiza la encuesta sobre la situación del crédito que recoge información cualitativa sobre las percepciones que tienen las instituciones financieras sobre el mercado de crédito, con el propósito de evaluar el racionamiento de crédito en la economía de Colombia.Documentos de Trabajo. 2006-03-01Temas de Estabilidad Financiera ; No. 16Item Open AccessFinancial accelerator mechanism in a small open economy(Banco de la República, 2008-08-13) López-Piñeros, Martha Rosalba; Prada-Sarmiento, Juan David; Rodríguez-Niño, NorbertoUsando un enfoque Bayesiano, estimamos un modelo DSGE de economía pequeña y abierta con imperfecciones en el mercado de crédito para la economía colombiana. Usamos el modelo para investigar cuales son las fuentes de fluctuaciones del ciclo económico. Mostramos que los efectos de hoja de balance juegan un papel importante en la explicación de los ciclos económicos en Colombia. Finalmente, hacemos un ejercicio de simulación que muestra que tratar de establecer un regimen de tasa de cambio fija pudo haber exacerbado la crisis económica durante 1998-1999.Documentos de Trabajo. 2008-08-13Borradores de Economía; No. 525Item Open AccessEstimation of conditional time-homogeneous credit quality transition matrices for commercial banks in Colombia(Banco de la República, 2009-04-18) Gómez-González, José Eduardo; Orozco-Hinojosa, Inés PaolaDocumentos de Trabajo. 2009-04-18Borradores de Economía; No. 560Item Open AccessEl mercado de bonos(Banco de la República, 2010-05) Gómez-Pineda, Javier G.El capítulo comienza con el estudio de algunas fórmulas financieras como las de valor presente y futuro, tasas de interés nominal y efectiva y el concepto de duración. Luego continúa con los mercados primario y secundario de bonos y el efecto de la política monetaria sobre la demanda de los mismos. Seguidamente analizamos los distintos componentes del rendimiento de un bono de acuerdo a la estructura de riesgo de las tasas de interés y estudiamos las distintas teorías de la estructura de plazos de las tasas de interés. La estructura de riesgo de las tasas de interés descompone el rendimiento de un bono en la tasa libre de riesgo, la inflación esperada, la prima por el riesgo crediticio y la prima por el plazo al vencimiento. La curva de rendimiento relaciona el rendimiento de los bonos con el plazo al vencimiento. El capítulo estudia las teorías de la curva de rendimiento, a saber, la teoría de las expectativas racionales y la de la liquidez.Capítulos de Libro. 2010-05-01Capítulo 8. El mercado de bonos. Pág.:133-168Item Open AccessThe cyclical behavior of bank capital buffers in an emerging economy: size does matter(Banco de la República, 2011-04-15) García-Suaza, Andrés Felipe; Gómez-González, José Eduardo; Murcia-Pabón, Andrés; Tenjo-Galarza, FernandoDocumentos de Trabajo. 2011-04-15Borradores de Economía; No. 650Item Open AccessFragility determinants of the private corporate sector in Colombia(Banco de la República, 2012-05) Lemus-Esquivel, Juan Sebastián; Corredor, Adriana; Gutiérrez-Rueda, JavierDocumentos de Trabajo. 2012-05-01Temas de Estabilidad Financiera ; No. 66Item Open AccessImplied probabilities of default from Colombian money market spreads : the Merton Model under equity market informational constraints(Banco de la República, 2012-10-31) León-Rincón, Carlos EduardoDocumentos de Trabajo. 2012-10-31Borradores de Economía; No. 743Item Open AccessNon-monotonic tradeoffs of Tiering in a large value payment system(Banco de la República, 2016-06-09) Arango-Arango, Carlos Alberto; Cepeda-López, Freddy HernánDocumentos de Trabajo. 2016-06-09Borradores de Economía; No. 946Item Open AccessSYSMO I : a systemic stress model for the colombian financial system(Banco de la República, 2017-11-27) Gamba-Santamaría, Santiago; Jaulín-Méndez, Oscar Fernando; Lizarazo-Cuellar, Angélica María; Mendoza-Gutiérrez, Juan Carlos; Morales-Acevedo, Paola; Osorio-Rodríguez, Daniel Esteban; Yanquen, EduardoDocumentos de trabajo. 2017-11-27Borradores de Economía; No. 1028Item Open AccessEconomic sectors and the risk-taking channel of monetary policy(Banco de la República, 2017-11-29) López-Piñeros, Martha RosalbaDocumentos de trabajo. 2017-11-29Borradores de Economía; No. 1029Item Open AccessDeterminantes macro y microeconómicos para pruebas de tensión de riesgo de crédito : un estudio comparativo entre Ecuador y Colombia basado en la tasa de morosidad(Banco de la República, 2017-12) Uquillas, Adriana; González, CarlosSe obtiene el impacto de los determinantes de la tasa de morosidad de Ecuador y Colombia, para aplicarlos a pruebas de tensión. Los modelos estimados ARIMAX sugieren que en Ecuador los shocks se transmiten con rapidez. La morosidad de ambos países es sensible negativamente a la liquidez (factor más importante) y a la tasa de intermediación, pero sus impactos y la rapidez de transmisión son diferentes. El precio del petróleo, volumen de crédito y actividad económica son determinantes relevantes para Ecuador. En Colombia, el shock bursátil es negativo e inmediato, los shocks de importaciones se transmiten a corto y mediano plazo. Los impactos de la producción manufacturera son más tardíos. Esta es la primera investigación empírica que compara, entre ambos países, el impacto de cada factor en la morosidad. Los modelos contribuyen para plantear políticas económicas y de gestión que produzcan impactos en el desempeño de la morosidad.Artículos de revista. 2017-12-01Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 35. No. 84. Diciembre, 2017. Pág.: 245-259.Item Open AccessDynamic Balance Sheet Simulation and Credit Default Prediction: A Stress Test Model for Colombian Firms(Banco de la República) Cuesta-Mora, Diego Fernando; Gómez-Molina, Andrés CamiloEste documento presenta un modelo de prueba de estrés empleado por el Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República para evaluar la vulnerabilidad financiera de las firmas no financieras colombianas. El modelo apoya el Reporte de Estabilidad Financiera semestral del Banco de la República y aporta al diseño de políticas al identificar firmas expuestas al riesgo crediticio en condiciones macroeconómicas adversas. El modelo propuesto integra tres componentes: un marco dinámico de simulación de balances; un conjunto de modelos de machine learning para estimar probabilidades de incumplimiento crediticio; y un módulo final que identifica firmas en riesgo de incumplimiento crediticio. Esta herramienta fortalece la capacidad del Banco de la República para monitorear y evaluar riesgos en el sector empresarial de forma prospectiva. El documento detalla cada componente e ilustra los resultados mediante un escenario de estrés.Documentos de Trabajo. 2025-08-29Borradores de Economía; No.1325Item Open AccessInforme especial de estabilidad financiera: riesgo de crédito - Segundo Semestre de 2022(Banco de la República) Cuesta-Mora, Diego Fernando; Clavijo-Ramírez, Felipe; Chipatecua-Peralta, Orlando; Gómez-Molina, Andrés Camilo; Quicazán-Moreno, Carlos Andrés; Baiter-Barreto, Michelle Andrea; Jaimes-Mantilla, Einer; Sarmiento-Paipilla, Néstor MiguelMonitorear el riesgo de crédito es fundamental para preservar la estabilidad del sistema financiero. Este informe presenta, para cada modalidad de cartera, un análisis de las condiciones de crédito y de los principales indicadores de riesgo.Reportes, Boletines e Informes. 2022-12-29Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de crédito - Segundo Semestre de 2022Item Open AccessInforme especial de estabilidad financiera: riesgo de crédito - Primer semestre de 2022(Banco de la República) Cabrera-Rodríguez, Wilmar-Alexander; Diaz-Rubio, William Humberto; Gómez-Molina, Andrés Camilo; Gamba-Santamaría, Santiago; Lizarazo-Cuellar, Angélica María; Sánchez-Quinto, Camilo Eduardo; Sarmiento-Paipilla, Néstor MiguelMonitorear el riesgo de crédito es fundamental para preservar la estabilidad del sistema financiero. Este informe presenta, para cada modalidad de cartera, un análisis de las condiciones de crédito y de los principales indicadores de riesgo.Reportes, Boletines e Informes. 2022-07-01Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Primer semestre de 2022Item Open AccessInforme especial de estabilidad financiera: riesgo de crédito - Septiembre de 2024(Banco de la República) Gómez-Molina, Andrés Camilo; Cuesta-Mora, Diego Fernando; Quicazán-Moreno, Carlos Andrés; Sarmiento-Paipilla, Néstor Miguel; Yanquen, Eduardo; Herrera, HaroldMonitorear el riesgo de crédito es fundamental para preservar la estabilidad del sistema financiero. Este informe presenta, para cada modalidad de cartera, un análisis de las condiciones de crédito y de los principales indicadores de riesgo.Reportes, Boletines e Informes. 2024-10-02Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de crédito - Septiembre de 2024Item Open AccessInforme especial de estabilidad financiera: riesgo de crédito - Primer semestre de 2023(Banco de la República) Clavijo-Ramírez, Felipe; Cuesta-Mora, Diego Fernando; Gómez-Molina, Andrés Camilo; Leal-Barrios, Esteban; Quicazán-Moreno, Carlos Andrés; Rozada-Najar, Angie; Sarmiento-Paipilla, Néstor MiguelMonitorear el riesgo de crédito es fundamental para preservar la estabilidad del sistema financiero. Este informe presenta, para cada modalidad de cartera, un análisis de las condiciones de crédito y de los principales indicadores de riesgo.Reportes, Boletines e Informes. 2023-07-04Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de crédito - Primer semestre de 2023Item Open AccessInforme especial de estabilidad financiera: riesgo de crédito - Segundo semestre de 2020(Banco de la República) Clavijo-Ramírez, Felipe; Gamba-Santamaría, Santiago; Gómez-Molina, Andrés Camilo; Lizarazo-Cuellar, Angélica María; Osorio-Rodríguez, Daniel Esteban; Sarmiento-Paipilla, Néstor Miguel; Torresilla-Sánchez, GracielaMonitorear el riesgo de crédito es fundamental para preservar la estabilidad del sistema financiero. El análisis que se presenta en este informe utiliza, para cada modalidad de crédito, indicadores como el de calidad por riesgo; el indicador de calidad por mora (ICM); el indicador de calidad por riesgo por operaciones; el indicador de calidad por mora por operaciones; así como la probabilidad de que un determinado crédito migre hacia una mejor o hacia una peor calificación crediticia.Reportes, Boletines e Informes. 2020-12-30Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Segundo semestre de 2020Item Open AccessInforme especial de estabilidad financiera: riesgo de crédito - Segundo semestre de 2023(Banco de la República) Cuesta-Mora, Diego Fernando; Gamba, Camila; Gómez-Molina, Andrés Camilo; Sánchez-Quinto, Camilo Eduardo; Sarmiento-Paipilla, Néstor Miguel; Yanquen, Eduardo; Camacho, JorgeMonitorear el riesgo de crédito es fundamental para preservar la estabilidad del sistema financiero. Este informe presenta, para cada modalidad de cartera, un análisis de las condiciones de crédito y de los principales indicadores de riesgo.Reportes, Boletines e Informes. 2024-01-09Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de crédito - Segundo semestre de 2023Item Open AccessInforme especial de estabilidad financiera: riesgo de crédito - Primer semestre de 2021(Banco de la República) Castañeda-Guzmán, Julián; Gamba-Santamaría, Santiago; Gómez-Molina, Andrés Camilo; Lizarazo-Cuellar, Angélica María; Osorio-Rodríguez, Daniel Esteban; Sarmiento-Paipilla, Néstor Miguel; Segovia-Baquero, Santiago DavidMonitorear el riesgo de crédito es fundamental para preservar la estabilidad del sistema financiero. Este informe presenta, para cada modalidad de cartera, un análisis de las condiciones de crédito y de los principales indicadores de riesgo.Reportes, Boletines e Informes. 2021-06-29Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Primer semestre de 2021Item Open AccessInforme especial de estabilidad financiera: riesgo de crédito - Primer semestre de 2018(Banco de la República) Blanco, Santiago; Cardozo-Alvarado, Nathali; Gamba-Santamaría, Santiago; Jaulín-Méndez, Oscar Fernando; Lizarazo-Cuellar, Angélica María; Yanquen, EduardoEste Informe analiza el riesgo de crédito que enfrentó el sistema financiero durante el último semestre. Teniendo en cuenta que en el Reporte de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2018 se identificó como principal vulnerabilidad la materialización del riesgo de crédito como consecuencia de un efecto rezagado del bajo crecimiento económico, es crucial realizar un análisis profundo sobre la evolución de la mora y la percepción de riesgo para cada modalidad de cartera.Reportes, Boletines e Informes. 2018-06-29Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Primer semestre de 2018