Browsing by Subject "Hurst exponent"
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Item Open AccessPortfolio optimization and long-term dependence(Banco de la República, 2010-09-20) León-Rincón, Carlos Eduardo; Reveiz-Herault, AlejandroDocumentos de Trabajo. 2010-09-20Borradores de Economía; No. 622Item Open AccessMontecarlo simulation of long-term dependent processes: a primer(Banco de la República, 2011-04-10) León-Rincón, Carlos Eduardo; Reveiz-Herault, AlejandroDocumentos de Trabajo. 2011-04-10Borradores de Economía; No. 648Item Open AccessInvestment horizon dependent CAPM : adjusting beta for long-term dependence(Banco de la República, 2012-08-18) León-Rincón, Carlos Eduardo; Leiton-Rodríguez, Karen Juliet; Reveiz-Herault, AlejandroDocumentos de Trabajo. 2012-08-18Borradores de Economía; No. 730