Browsing by Subject "Disaggregated data"

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    Forecasting Inflation from Disaggregated Data: The Colombian case
    (Banco de la República) Martinez-Rivera, Wilmer Osvaldo; González-Molano, Eliana Rocío; Caicedo-García, Edgar
    Con base en índice de precios al consumidor (IPC) a nivel desagregado y de información macroeconómica mensual, nosotros estudiamos las ventajas de pronosticar a nivel desagregado para luego agregar pronósticos y comparar con los pronósticos obtenidos al analizar los índices de precios a nivel agregado. El cálculo de pronósticos esta basado en el ajuste de modelos y técnicas que incluyen modelos de reducción de dimensión, modelos de selección de variables, modelos de Machine Learning así como modelos tradicionales de series de tiempo. Además, se usan las técnicas del cálculo de pronósticos iterativos y directos. El periodo muestral de análisis es 2011 a 2022 cuyo cálculo de pronósticos fuera de muestra se realiza a partir de 2017 hasta 2022. Nosotros encontramos que por medio del enfoque de análisis propuesto se logra reducir el error de pronóstico frente al desempeño analizando los índices agregados.
    Documentos de Trabajo. 2023-10-09
    Borradores de Economía; No.1251