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El diseño de una política óptima de encajes para el sistema bancario
(Banco de la República, 1989-12) Gómez-Restrepo, Hernando José; Vargas-Herrera, Hernando
Es bien conocido que uno de los problemas que enfrenta la autoridad monetaria cuando decide intervenir en el mercado mediante modificaciones en los encajes y en las inversiones forzosas, son los cambios que puede inducir en la estructura del portafolio pasivo del sistema financiero. Este cambio de composición se puede generar debido a que las modificaciones en los encajes y en las inversiones forzosas alteran abruptamente la rentabilidad marginal de cada uno de los tipos de depósitos. Lo anterior conlleva a que en el mediano plazo se debilite la efectividad de la política monetaria y crediticia en la medida que las entidades financieras tienden a favorecer aquellos depósitos con menores encajes e inversiones forzosas. En este trabajo se desarrolla un modelo teórico ilustrativo del fenómeno descrito y se realiza un ejercicio de programación cuadrática para el sistema bancario, mediante la cual la autoridad económica podría intervenir en una forma más "neutral" en el sistema financiero.
Artículos de revista. 1989-12-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 8. No. 16. Diciembre, 1989. Pág.: 45-65.
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Respuesta al comentario de Javier Fernández R. al artículo de Gómez y Vargas
(Banco de la República, 1990-06) Vargas-Herrera, Hernando; Gómez-Restrepo, Hernando José
El comentario de Javier Fernández acerca de la relación entre la teoría económica y la investigación aplicada presenta varios puntos interesantes y didácticos. Sin embargo, el ejemplo "astronómico" con el cual los ilustra es una desafortunada interpretación del artículo de Gómez y Vargas, en la cual la principal confusión consiste en concentrarse y criticar el ejemplo numérico allí presentado, descuidado lo esencial del trabajo en mención: su motivación y la metodología propuesta.
Artículos de revista. 1990-06-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 9. No. 17. Junio, 1990. Pág.: 115-125.
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Comentarios al artículo de : H. J. Gómez y H. Vargas (1989). “El diseño de una política óptima de encajes para el sistema bancario”
(Banco de la República, 1990-06) Fernández-Riva, Javier
El último número de Ensayos contiene un artículo de Hernando J. Gómez y Hernando Vargas que ofrece una promesa de solución de uno de los problemas más difíciles de la política financiera y monetaria del país, como es la racionalización de su estructura de encajes e inversiones forzosas. Por coincidencia, el artículo fue publicado poco después de haberse efectuado una reforma de cierta importancia en este frente, bajo lineamientos muy diferentes a los recomendados ene se trabajo. No sería justo con los autores no con los lectores de Ensayos dejar las cosas en ese punto. Si las recomendaciones del ensayo son correctas, debería procederse a revisar la política en esta materia. Si no lo son, vale la pena explicar el por qué. Ofrecer esa explicación es el principal propósito de este comentario el cual, de paso, permitirá hacer algunas precisiones sobre la teoría económica y la investigación aplicada, que también podrían ser de interés en otros casos.
Artículos de revista. 1990-06-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 9. No. 17. Junio, 1990. Pág.: 107-114.
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La estabilidad en las captaciones del Sistema Financiero Colombiano : 1984-1990
(Banco de la República, 1991-06) Rodriguez-López, Carlos Alberto
La estabilidad de las captaciones es una de las condiciones necesarias para que el sistema financiero pueda realizar la transformación de plazos. El objetivo de esta nota es medir la estabilidad en las captaciones de los intermediarios financieros en Colombia para el período 1984-1990, usando una metodología que permite caracterizar el origen de las posibles fuentes de inestabilidad. La metodología ha sido desarrollada por Khatkhate y Riechel.
Artículos de revista. 1991-06-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 10. No. 19. Junio, 1991. Pág.: 151-167.
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La eficacia de la política monetaria en Colombia : un estudio de la relación entre inflación y encajes bancarios
(Banco de la República, 1992-12) Barajas, Adolfo
El encaje bancario puede convertirse en un instrumento ineficaz para el control de la inflación ya que puede dar lugar a un proceso de descentralización financiera. Una vez que el encaje supera un "nivel crítico", la inflación se incrementa en lugar de reducirse. En este artículo se utiliza un modelo de impuesto inflacionario para hallar el nivel crítico de los encajes en Colombia para el período 1950-1991. El nivel crítico estimado se encuentra entre 32% y 35% cuando se estudia el período completo, y es de 26% si se incluye un ajuste estructural en 1978. De esta forma, tanto en la época post-bonanza como en los últimos dos años, la intensificación de los encajes ha conducido a que se produzca una eficacia negativa al ser rebasado el nivel crítico.
Artículos de revista. 1992-12-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 12. No. 23. Junio, 1993. Pág.: 7-36.
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La convergencia Regional en Colombia : una visión de largo plazo, 1926-1995
(Banco de la República, 1999-02-28) Bonet-Morón, Jaime; Meisel-Roca, Adolfo
El presente documento muestra una visión de largo plazo del proceso de convergencia y polarización regional en Colombia. Para ello se estudia el período que va desde 1926 hasta 1995, dividiéndolo en dos subperíodos de acuerdo con las fuentes estadísticas disponibles. El primer subperíodo está comprendido entre 1926 y 1960, en el que, dado la carencia de información sobre PIB departamental, se utilizan los datos correspondientes a los depósitos bancarios departamentales como proxy del nivel de ingreso departamental. El segundo subperíodo va de 1960 a 1995. La convergencia se estudia a partir de la información sobre PIB departamental. Se evita, de esta manera, utilizar la información correspondiente al PIB departamental de 1950, debido a que los cálculos para ese año se determinaron con información muy parcial y hay serias dudas sobre su validez. Adicionalmente, este documento utiliza nuevos indicadores de convergencia que permiten alcanzar conclusiones "robustas" sobre la hipótesis de convergencia en el país. El trabajo contiene cuatro secciones. En la primera se expone el marco analítico y se señalan brevemente los principales trabajos realizados en Colombia sobre la convergencia regional en los niveles de ingresos. En las siguientes dos secciones se aborda el tema de la convergencia en los subperíodos señalados. Finalmente, se presentan las principales conclusiones del estudio
Documentos de Trabajo. 1999-02-28
Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana ; No. 8
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Crédito y depósitos bancarios en Colombia (1990-2004) : una relación de largo plaz
(Banco de la República, 2005-06) Flórez, Luz Adriana; Posada, Carlos Esteban; Escobar-R., José Fernando
A fin de interpretar el desempeño del crédito bancario observado durante los años noventa y principios del actual decenio en Colombia, se construyó un modelo teórico de equilibrio general dinámico. Además, se puso a prueba econométrica la ecuación generada en tal modelo que establece una relación de equilibrio entre depósitos, crédito y tasa de interés activa (con datos del período 1990:01- 2004:04). Las pruebas econométricas y los impulsos-respuestas (estos últimos obtenidos gracias a la metodología de «tendencias comunes») permiten considerar plausibles dos hipótesis: a) existe una relación de equilibrio entre depósitos, crédito y tasa de interés activa como la que se deduce del modelo teórico, y b) la crisis de finales de los años noventa fue una ruptura transitoria del equilibrio y no un cambio estructural, así que la situación actual (junio de 2004) puede entenderse como una etapa de retorno al equilibrio.
Artículos de revista. 2005-06-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 23. No. 48. Junio, 2005. Pág.: 12-63.
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Informe especial de estabilidad financiera : concentración y competencia en el mercado financiero - Septiembre de 2012
(Banco de la República, 2012-09-01) Banco de la República de Colombia
En este informe se analizan los niveles de concentración y competencia de los intermediarios financieros. Como una primera aproximación a una medida de concentración se utiliza la participación de los cinco intermediarios más grandes de los mercados de crédito y depósitos, y como medida complementaria se emplea el índice Herfindahl-Hirschman (IHH)2 que permite cuantificar el nivel de concentración en estos mercados. Se hace necesario mencionar que altos niveles de concentración no implican que un mercado no sea competitivo; por tanto, se emplean algunos indicadores adicionales con el fin de determinar el grado de competencia de los intermediarios financieros en los mercados de crédito y depósitos.
Reportes, Boletines e Informes. 2012-09-01
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2012.
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Informe especial de estabilidad financiera : concentración y competencia en el mercado financiero - Septiembre de 2013
(Banco de la República, 2013-09-01) Banco de la República de Colombia
En este informe se analizan los niveles de concentración y competencia de los intermediarios financieros. Como una primera aproximación a una medida de concentración se utiliza la participación de los cinco intermediarios más grandes de los mercados de crédito y depósitos, y como medida complementaria se emplea el índice Herfindahl-Hirschman (IHH)2, el cual permite cuantificar el nivel de concentración en estos mercados. Es necesario mencionar que altos niveles de concentración no implican que un mercado no sea competitivo; por tanto, se emplean algunos indicadores adicionales con el fin de determinar el grado de competencia de los intermediarios financieros en los mercados de crédito y depósitos.
Reportes, Boletines e Informes. 2013-09-01
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2013.
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Informe especial de estabilidad financiera : concentración y competencia en el mercado financiero - Septiembre de 2014
(Banco de la República, 2014-09-01) Pirateque-Niño, Javier Eliecer
En este informe se analizan los niveles de concentración de los mercados de crédito y de depósitos, así como la competencia de los intermediarios financieros en cada uno de estos. Como una primera aproximación a una medida de concentración se utiliza la participación de los cinco intermediarios más grandes de los mercados de crédito y depósitos, y como medida complementaria se emplea el índice Herfindahl-Hirschman (IHH), que permite cuantificar el nivel de concentración en estos mercados. Es necesario mencionar que altos niveles de concentración no implican que un mercado no sea competitivo; por tanto, se emplean algunos indicadores adicionales con el fin de determinar el grado de competencia de los intermediarios financieros en los mercados de crédito y depósitos.
Reportes, Boletines e Informes. 2014-09-01
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2014.
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Informe especial de estabilidad financiera : concentración y competencia en los mercados de depósitos y créditos - Septiembre de 2015
(Banco de la República, 2015-09-01) Cabrera-Rodríguez, Wilmar-Alexander; Pirateque-Niño, Javier Eliecer; Hurtado-Guarín, Jorge Luis
En este informe se analizan los niveles de concentración de los mercados de crédito y de depósitos, así como la competencia de los intermediarios financieros en cada uno de estos. Como una primera aproximación a una medida de concentración se utiliza la participación de cada modalidad de cartera en el portafolio de créditos de cada entidad. Posteriormente, se analizan los cinco intermediarios más grandes de los mercados de crédito y depósitos, y como medida complementaria se emplea el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) que permite cuantificar el nivel de concentración en estos mercados. A continuación, se examina la concentración de la cartera de créditos a los diez principales deudores, por modalidad. Enseguida, se profundiza en la composición de los créditos de la cartera comercial por subsector económico. En el caso de los depósitos, se estudia la participación de los 50 principales clientes en el total y la implicación del retiro de los 10 principales depositantes en el indicador de riesgo de liquidez (IRL). Se hace necesario mencionar que altos niveles de concentración no implican que un mercado no sea competitivo; por tanto, se emplean algunos indicadores adicionales con el fin de determinar el grado de competencia de los intermediarios financieros en el mercado de crédito.
Reportes, Boletines e Informes. 2015-09-01
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2015.
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Informe especial de estabilidad financiera : concentración y competencia en los mercados de depósitos y créditos - Septiembre de 2016
(Banco de la República, 2016-09-01) Lizarazo-Cuellar, Angélica María; Hurtado-Guarín, Jorge Luis
En este informe se analizan los niveles de concentración de los mercados de crédito y de depósitos. Como una primera aproximación a una medida de concentración se utiliza la participación de cada modalidad de cartera en el portafolio de créditos de cada entidad Posteriormente, se analizan los cinco intermediarios más grandes de los mercados de crédito y depósitos, y como medida complementaria se emplea el índice Herfindahl-Hirschman (IHH) que permite cuantificar el nivel de concentración en estos mercados. A continuación, se examina la concentración de la cartera de créditos otorgada a los diez principales deudores, por modalidad. Enseguida, se profundiza en la composición de los créditos de la cartera comercial por subsector económico.
Reportes, Boletines e Informes. 2016-09-01
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2016.
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Informe especial de estabilidad financiera : concentración y competencia de los mercados de depósitos y crédito - Septiembre de 2017
(Banco de la República, 2017-12-26) Jaulín-Méndez, Oscar Fernando; Lizarazo-Cuellar, Angélica María
En este informe se analiza el nivel de concentración de los mercados de crédito y de depósitos, debido a la importancia que tiene este aspecto en los riesgos de crédito y de liquidez. Dado que altos niveles de concentración no implican que un mercado no sea competitivo, se realiza un análisis adicional con el fin de determinar el grado de competencia de los intermediarios financieros en el mercado de crédito.
Reportes, Boletines e Informes. 2017-12-26
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2017.
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Informe especial de estabilidad financiera: concentración y competencia en los mercados de depósitos y crédito - Primer semestre de 2023
(Banco de la República, 2023-07-05) Cuesta-Mora, Diego Fernando; Rodríguez-Novoa, Daniela
En este informe se realiza un análisis de diferentes indicadores para medir la concentración de los mercados de crédito y depósitos en Colombia y en algunas jurisdicciones pares (México, Perú y Chile). Adicionalmente, reconociendo que la relación entre concentración, competencia y poder de mercado no es directa, se presentan dos ejercicios que buscan determinar el grado de competencia y el poder de mercado de los intermediarios financieros en el mercado de crédito colombiano.
Reportes, Boletines e Informes. 2023-07-04
Informe especial de estabilidad financiera: concentración y competencia en los mercados de depósitos y crédito - Primer semestre de 2023
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Informe especial de estabilidad financiera: concentración y competencia en los mercados de depósitos y crédito - Segundo semestre de 2019
(Banco de la República) Cabrera-Rodríguez, Wilmar-Alexander; Meneses-González, María Fernanda
En este informe se analiza el nivel de concentración de los mercados de crédito y de depósitos, debido a la importancia que tiene este aspecto en los riesgos de crédito y de liquidez. Adicionalmente, se realiza un análisis con el fin de determinar el grado de competencia de los intermediarios financieros en el mercado de crédito.
Reportes, Boletines e Informes. 2019-12-27
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Segundo semestre de 2019
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Informe especial de estabilidad financiera: concentración y competencia en los mercados de depósitos y crédito - Segundo semestre de 2018
(Banco de la República) Cabrera-Rodríguez, Wilmar-Alexander; Mendoza-Gutiérrez, Juan Carlos; Meneses-González, María Fernanda
En este informe se analiza el nivel de concentración de los mercados de crédito y de depósitos, debido a la importancia que tiene este aspecto en los riesgos de crédito y de liquidez. Adicionalmente, se realiza un análisis con el fin de determinar el grado de competencia de los intermediarios financieros en el mercado de crédito.
Reportes, Boletines e Informes. 2018-12-28
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Segundo semestre de 2018
Open Access
Informe especial de concentración y competencia en los mercados de crédito y depósitos de septiembre de 2024
(Banco de la República) Rodríguez-Novoa, Daniela; Cuesta-Mora, Diego Fernando
En este informe se realiza un análisis de diferentes indicadores para medir la concentración de los mercados de crédito y depósitos en Colombia y en algunas jurisdicciones pares (México, Perú y Chile). Adicionalmente, reconociendo que la relación entre concentración, competencia y poder de mercado no es directa, se presentan dos ejercicios que buscan determinar el grado de competencia y el poder de mercado de los intermediarios financieros en el mercado de crédito colombiano.
Reportes, Boletines e Informes. 2024-10-02
Informe especial de estabilidad financiera: concentración y competencia en los mercados de depósitos y crédito -Semestre de 2024
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Informe especial de estabilidad financiera: concentración y competencia en los mercados de depósitos y crédito - Segundo semestre de 2020
(Banco de la República) Rodríguez-Novoa, Daniela; Cabrera-Rodríguez, Wilmar-Alexander
En este informe se analiza el nivel de concentración de los mercados de crédito y de depósitos, debido a la importancia que tiene este aspecto en los riesgos de crédito y de liquidez. Adicionalmente, se realiza un análisis con el fin de determinar el grado de competencia de los intermediarios financieros en el mercado de crédito.
Reportes, Boletines e Informes. 2020-12-30
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Segundo semestre de 2020
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Informe especial de estabilidad financiera: concentración y competencia en los mercados de depósitos y crédito - Segundo semestre de 2021
(Banco de la República) Cabrera-Rodríguez, Wilmar-Alexander; Rodríguez-Novoa, Daniela
En este informe se analiza el nivel de concentración de los mercados de crédito y de depósitos, debido a la importancia que tiene este aspecto en los riesgos de crédito y de liquidez. Adicionalmente, se realiza un análisis con el fin de determinar el grado de competencia de los intermediarios financieros en el mercado de crédito.
Reportes, Boletines e Informes. 2021-12-30
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Segundo semestre de 2021
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Informe especial de concentración y competencia en los mercados de crédito y depósitos de septiembre de 2025
(Banco de la República) Cuesta-Mora, Diego Fernando; Roa-Ramírez, Juan David
En este informe se realiza un análisis de diferentes indicadores para medir la concentración de los mercados de crédito y depósitos en Colombia y en algunas jurisdicciones pares (México, Perú y Chile). Adicionalmente, reconociendo que la relación entre concentración, competencia y poder de mercado no es directa, se presentan dos ejercicios que buscan determinar el grado de competencia y el poder de mercado de los intermediarios financieros en el mercado de crédito colombiano.
Reportes, Boletines e Informes. 2025-09-23
Informe especial de estabilidad financiera: concentración y competencia en los mercados de depósitos y crédito -Semestre de 2025