Temas de Estabilidad Financiera

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https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/533
Esta serie se encuentra indexada en Research Papers in Economics (RePEc) y se puede consultar a través de IDEAS-RePEc.

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Browsing Temas de Estabilidad Financiera by Author "Corredor, Adriana"

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    Open Access
    El mercado de crédito comercial y las restricciones de endeudamiento en Colombia
    (Banco de la República de Colombia, 2009-10) Corredor, Adriana; Perez-Reyna, David
    En este trabajo se estudian los determinantes de la oferta y demanda de la cartera comercial en Colombia, tanto a nivel macroeconómico como usando información por empresas, por medio de un modelo de desequilibrio que permite analizar posibles restricciones de crédito. Para esto se usa información a nivel de firma de desembolsos de crédito, al igual que otras variables del balance y del estado de resultados, disponibles desde 1998 hasta 2008. Las estimaciones indican que el nivel de actividad de las empresas tiene una relación positiva con la demanda de crédito, y que el valor del colateral y la percepción de riesgo que se tenga de la firma influyen sobre la oferta.
    Documentos de Trabajo. 2009-10-01
    Temas de Estabilidad Financiera ; No. 42
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    Open Access
    Fragility determinants of the private corporate sector in Colombia
    (Banco de la República de Colombia, 2012-05) Lemus-Esquivel, Juan Sebastián; Corredor, Adriana; Gutiérrez-Rueda, Javier
    Documentos de Trabajo. 2012-05-01
    Temas de Estabilidad Financiera ; No. 66
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    Open Access
    Requerimientos macroprudenciales de capital y riesgo sistémico : una aplicación para Colombia
    (Banco de la República de Colombia, 2012-09) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Corredor, Adriana; Quicazán-Moreno, Carlos Andrés
    El objetivo de este documento es calcular los requerimientos de capital macroprudenciales para un conjunto de bancos colombianos, de forma que el capital que se exija a cada entidad dependa, no solo de la estructura de sus activos sino también del daño potencial que puede causar a otros bancos. Para realizar esta estimación se siguió la metodología de Gauthier et al. (2011) la cual reasigna el capital total del sistema entre los diferentes intermediarios de acuerdo a la contribución en riesgo al resto de entidades. El VaR incremental se utilizó como medida de asignación de riesgo. Los resultados sugieren que actualmente existen bancos subcaptilizados desde el punto de vista macroprudencial y se observa que en promedio su nivel de endeudamiento es superior al nivel promedio de los bancos analizados. No obstante, los bancos subcapitalizados tienen mejores indicadores de riesgo.
    Documentos de Trabajo. 2012-09-01
    Temas de Estabilidad Financiera ; No. 74