Informes Especiales de Estabilidad Financiera

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Informe especial de estabilidad financiera : riesgo de mercado - Septiembre de 2014
(Banco de la República de Colombia, 2014-09-01) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Quicazán-Moreno, Carlos Andrés; Jaulín-Méndez, Oscar Fernando; Segovia-Baquero, Santiago David
En este informe se analiza la exposición que tienen las entidades del sistema financiero ante variaciones en los precios de los TES en su portafolio de inversiones. Para lo anterior, el análisis se divide en cuatro secciones. En la primera se observa la exposición del sistema a los títulos de deuda pública; en la segunda se realizan dos ejercicios de sensibilidad con el fin de evaluar la capacidad de las entidades para absorber choques adversos; en la tercera se calcula una medida de riesgo de mercado y, por último, se estima el incremento en el riesgo de mercado del sistema ocasionado por cada entidad.
Reportes, Boletines e Informes. 2014-09-01
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2014.
Unknown
Informe especial de estabilidad financiera : riesgo de crédito - Septiembre de 2014
(Banco de la República de Colombia, 2014-09-01) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Clavijo-Ramírez, Felipe; Jaramillo-Gil, Laura; Jaulín-Méndez, Oscar Fernando; Pacheco-Bernal, Daisy Johana; Pirateque-Niño, Javier Eliecer; Segovia-Baquero, Santiago David; Yaruro-Jaime, Ana María
Monitorear el riesgo de crédito es fundamental para preservar la estabilidad del sistema financiero colombiano, más aún si se aprecia que la cartera representó alrededor del 61,8% del total de los activos de los establecimientos de crédito a junio de 2014, por lo que una eventual materialización del riesgo podría amenazar la solidez del sistema financiero. El análisis que se presenta en este informe utiliza indicadores como el de calidad (IC), medido como la relación entre cartera riesgosa (créditos calificados como B, C, D y E) y cartera bruta; el de mora (IM), que se define como la relación entre la cartera vencida (créditos con mora mayor a 30 días) y la cartera bruta; el indicador de calidad por operaciones (ICO), que es la razón entre el número de operaciones riesgosas y el total de operaciones, y el indicador de mora por operaciones (IMO) que se define como la relación entre el número de operaciones vencidas (operaciones que tienen más de 30 días de incumplimiento) y el total de operaciones. Adicionalmente, se evalúa la evolución de las matrices de transición, las cosechas, se hace un análisis de los nuevos deudores, los nuevos créditos y algunos indicadores de concentración.
Reportes, Boletines e Informes. 2014-09-01
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2014.
Unknown
Informe especial de estabilidad financiera : riesgo de crédito - Marzo de 2015
(Banco de la República de Colombia, 2015-03-01) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Clavijo-Ramírez, Felipe; Hurtado-Guarín, Jorge Luis; Jaulín-Méndez, Oscar Fernando; Lemus-Esquivel, Juan Sebastián; Lizarazo-Cuellar, Angélica María; Pirateque-Niño, Javier Eliecer; Yaruro-Jaime, Ana María
Monitorear el riesgo de crédito es fundamental para preservar la estabilidad del sistema financiero colombiano, más aún si se aprecia que la cartera representó alrededor del 61,8%1 del total de los activos de los establecimientos de crédito a diciembre de 2014, por lo que una eventual materialización de este riesgo podría amenazar la solidez del sistema financiero. El análisis que se presenta en este informe utiliza indicadores como el de calidad por riesgo (IC), medido como la relación entre el saldo de cartera riesgosa (créditos calificados como B, C, D y E) y el de cartera bruta; el indicador de calidad por mora (IM), que se define como la relación entre el saldo de la cartera vencida (créditos con mora mayor a 30 días) y el de la cartera bruta; el indicador de calidad por riesgo y operaciones (ICO), que es la razón entre el número de operaciones riesgosas y el total de operaciones, y el indicador de calidad por mora y operaciones (IMO) que es la razón entre el número de operaciones vencidas y el total de operaciones. Del mismo modo, se evalúa el comportamiento de los nuevos deudores y créditos por modalidad de cartera.
Reportes, Boletines e Informes. 2015-03-01
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Marzo de 2015.
Unknown
Informe especial de estabilidad financiera : inclusión financiera - Marzo de 2015
(Banco de la República de Colombia, 2015-03-01) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Yaruro-Jaime, Ana María
La inclusión financiera es el proceso de integración de los servicios financieros a las actividades económicas cotidianas de la población, que puede contribuir al crecimiento económico en la medida en que permita reducir los costos de financiación, aseguramiento y manejo de los recursos, tanto para las personas como para las empresas. En este informe se abordan algunos aspectos relacionados con la situación de acceso a los servicios financieros y su avance en períodos recientes. En la primera parte, se analiza el nivel de inclusión financiera por departamento y se presenta información acerca de la tenencia de los principales productos financieros por parte de la población mayor de edad. En las secciones dos y tres, se presentan algunas medidas acerca del uso que dan los agentes a las tarjetas de crédito y débito, por ser los servicios financieros de mayor uso. En la cuarta parte, se evalúa la representatividad de los principales canales transaccionales por monto y número de las operaciones. Cabe resaltar que la información empleada para las secciones ya mencionadas corresponde a aquella de los intermediarios financieros supervisados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
Reportes, Boletines e Informes. 2015-03-01
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Marzo de 2015.
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Informe especial de estabilidad financiera : concentración y competencia en los mercados de depósitos y créditos - Septiembre de 2015
(Banco de la República de Colombia, 2015-09-01) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Pirateque-Niño, Javier Eliecer; Hurtado-Guarín, Jorge Luis
En este informe se analizan los niveles de concentración de los mercados de crédito y de depósitos, así como la competencia de los intermediarios financieros en cada uno de estos. Como una primera aproximación a una medida de concentración se utiliza la participación de cada modalidad de cartera en el portafolio de créditos de cada entidad. Posteriormente, se analizan los cinco intermediarios más grandes de los mercados de crédito y depósitos, y como medida complementaria se emplea el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) que permite cuantificar el nivel de concentración en estos mercados. A continuación, se examina la concentración de la cartera de créditos a los diez principales deudores, por modalidad. Enseguida, se profundiza en la composición de los créditos de la cartera comercial por subsector económico. En el caso de los depósitos, se estudia la participación de los 50 principales clientes en el total y la implicación del retiro de los 10 principales depositantes en el indicador de riesgo de liquidez (IRL). Se hace necesario mencionar que altos niveles de concentración no implican que un mercado no sea competitivo; por tanto, se emplean algunos indicadores adicionales con el fin de determinar el grado de competencia de los intermediarios financieros en el mercado de crédito.
Reportes, Boletines e Informes. 2015-09-01
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2015.
Open Access
Informe especial de estabilidad financiera: concentración y competencia en los mercados de depósitos y crédito - Segundo semestre de 2019
(Banco de la República de Colombia) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Meneses-González, María Fernanda
En este informe se analiza el nivel de concentración de los mercados de crédito y de depósitos, debido a la importancia que tiene este aspecto en los riesgos de crédito y de liquidez. Adicionalmente, se realiza un análisis con el fin de determinar el grado de competencia de los intermediarios financieros en el mercado de crédito.
Reportes, Boletines e Informes. 2019-12-27
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Segundo semestre de 2019
Unknown
Informe especial de estabilidad financiera : análisis de la cartera y del mercado de vivienda en Colombia - Segundo semestre de 2018
(Banco de la República de Colombia) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Quicazán-Moreno, Carlos Andrés
En este Informe especial se analiza la dinámica conjunta del mercado de vivienda en Colombia y del crédito de esta modalidad, con el propósito de identificar fuentes potenciales de riesgo que afecten la estabilidad económica y financiera. En particular, se estudia el comportamiento de variables asociadas con el precio de los inmuebles, su financiación, los niveles de oferta y de ventas en el mercado de vivienda nueva, y el tiempo que tardan en venderse o arrendarse los inmuebles usados, entre otras variables.
Reportes, Boletines e Informes. 2018-12-14
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Segundo semestre de 2018.
Unknown
Informe especial de estabilidad financiera: análisis de la cartera y del mercado inmobiliario en Colombia - Primer semestre de 2021
(Banco de la República de Colombia) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Meneses-González, María Fernanda; Sánchez-Quinto, Camilo Eduardo
Este Informe Especial analiza el desempeño del mercado inmobiliario y del crédito de vivienda, e identifica fuentes potenciales de riesgo en el escenario de recuperación económica que se espera. Para ello estudia la dinámica de los indicadores de oferta, demanda y precios. Los resultados sugieren que la desaceleración de los precios todavía recoge una dinámica rezagada, pero a medida que continúe creciendo la demanda de vivienda y la oferta se mantenga estable, los precios en el agregado nacional podrían registrar una corrección al alza. Lo anterior ha estado acompañado por un incremento notable en los desembolsos de crédito de vivienda, pese a una reducción en la disposición de compra de los consumidores.
Reportes, Boletines e Informes. 2021-06-29
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Primer semestre de 2021
Unknown
Informe especial de estabilidad financiera: carga financiera - Primer semestre de 2019
(Banco de la República de Colombia) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Mariño-Montaña, Juan Sebastián; Segovia-Baquero, Santiago David
El análisis del endeudamiento de los hogares ha adquirido mayor relevancia en años recientes como resultado de la exposición de los establecimientos de crédito a este sector, la cual se encuentra en los niveles más altos registrados en la última década. A abril de 2019 el 43,7% de la cartera de estas entidades fue destinada a los hogares. Adicionalmente, estos agentes son los principales clientes de las instituciones financieras del sector solidario y de las cajas de compensación familiar. Con el fin de complementar el estudio de la situación financiera de estos agentes presentado en el Reporte de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2019, en este Informe se presenta un análisis detallado del endeudamiento de los hogares a partir de la información de la Encuesta de carga financiera y educación financiera de los hogares (Iefic).
Reportes, Boletines e Informes. 2019-06-28
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Primer semestre de 2019
Open Access
Informe especial de estabilidad financiera: posición financiera de los hogares - Segundo semestre de 2022
(Banco de la República de Colombia) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Mariño, Juan Sebastian; Gómez-Molina, Andrés Camilo
La dinámica de los principales mercados en los que el sistema financiero participa (e.g. crédito, depósitos y administración de fondos, entre otros) se encuentra estrechamente vinculada al comportamiento del sector de hogares, dado su papel preponderante en cada uno de estos. Teniendo en cuenta lo anterior y la ocurrencia de episodios de alto crecimiento en el crédito dirigido a este segmento de la economía, se introduce este Informe de periodicidad anual que ofrece un análisis de la evolución de los principales rubros del balance financiero de los hogares de manera regular y ofrece una valoración de sus potenciales implicaciones sobre el sistema financiero. Este Informe emplea la información de Cuentas Financieras Nacionales discriminando por sector institucional que se generan del trabajo conjunto adelantando desde 2016 entre el DANE y el Banco de la República, junto al apoyo de la Cooperación Económica de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO), financiado por el Gobierno de Suiza y el apoyo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI). En particular, esta fuente de informaci´on tiene frecuencia anual entre 2005 y 2016 y a partir de esa fecha se presenta de manera trimestral.
Reportes, Boletines e Informes. 2022-12-29
Informe especial de estabilidad financiera: posición financiera de los hogares - Segundo semestre de 2022
Open Access
Informe especial de estabilidad financiera: carga financiera - Segundo semestre de 2018
(Banco de la República de Colombia) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Segovia-Baquero, Santiago David
El análisis del endeudamiento de los hogares ha adquirido mayor relevancia en años recientes como resultado de la exposición de los establecimientos de crédito a este sector, la cual se encuentra en los niveles más altos registrados en la última década. A septiembre de 2018 el 43,1% de la cartera de estas entidades fue destinada a los hogares. Adicionalmente, estos agentes son los principales clientes de las instituciones financieras del sector solidario y de las cajas de compensación familiar. Con el fin de complementar el estudio de la situación financiera de estos agentes presentado en el Reporte de Estabilidad Financiera del segundo semestre de 2018, en este Informe se presenta un análisis detallado del endeudamiento de los hogares a partir de la información de la Encuesta de carga financiera y educación financiera de los hogares (Iefic).
Reportes, Boletines e Informes. 2018-12-27
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Segundo semestre de 2018
Open Access
Informe especial de estabilidad financiera: concentración y competencia en los mercados de depósitos y crédito - Segundo semestre de 2020
(Banco de la República de Colombia) Rodriguez-Novoa, Daniela; Cabrera-Rodríguez, Wilmar-Alexander
En este informe se analiza el nivel de concentración de los mercados de crédito y de depósitos, debido a la importancia que tiene este aspecto en los riesgos de crédito y de liquidez. Adicionalmente, se realiza un análisis con el fin de determinar el grado de competencia de los intermediarios financieros en el mercado de crédito.
Reportes, Boletines e Informes. 2020-12-30
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Segundo semestre de 2020
Open Access
Informe especial de estabilidad financiera: concentración y competencia en los mercados de depósitos y crédito - Segundo semestre de 2018
(Banco de la República de Colombia) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Mendoza-Gutiérrez, Juan Carlos; Meneses-González, María Fernanda
En este informe se analiza el nivel de concentración de los mercados de crédito y de depósitos, debido a la importancia que tiene este aspecto en los riesgos de crédito y de liquidez. Adicionalmente, se realiza un análisis con el fin de determinar el grado de competencia de los intermediarios financieros en el mercado de crédito.
Reportes, Boletines e Informes. 2018-12-28
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Segundo semestre de 2018
Open Access
Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de crédito - Primer semestre de 2020
(Banco de la República de Colombia) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Chipatecua, Orlando; Gamba-Santamaría, Santiago; Gómez, Camilo; Lizarazo-Cuellar, Angélica María; Mejía, Duván; Osorio-Rodríguez, Daniel Esteban
Monitorear el riesgo de crédito es fundamental para preservar la estabilidad del sistema financiero. El análisis que se presenta en este informe utiliza, para cada modalidad de crédito, indicadores como el de calidad por riesgo; el indicador de calidad por mora (ICM); el indicador de calidad por riesgo por operaciones; el indicador de calidad por mora por operaciones; así como la probabilidad de que un determinado crédito migre hacia una mejor o hacia una peor calificación crediticia.
Reportes, Boletines e Informes. 2020-07-01
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Primer semestre de 2020
Open Access
Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de crédito - Primer semestre de 2022
(Banco de la República de Colombia) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Diaz-Rubio, William Humberto; Gómez, Camilo; Gamba-Santamaría, Santiago; Lizarazo-Cuellar, Angélica María; Sánchez-Quinto, Camilo Eduardo; Sarmiento-Paipilla, Nestor Miguel
Monitorear el riesgo de crédito es fundamental para preservar la estabilidad del sistema financiero. Este informe presenta, para cada modalidad de cartera, un análisis de las condiciones de crédito y de los principales indicadores de riesgo.
Reportes, Boletines e Informes. 2022-07-01
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Primer semestre de 2022
Open Access
Informe especial de estabilidad financiera: concentración y competencia en los mercados de depósitos y crédito - Segundo semestre de 2021
(Banco de la República de Colombia) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Rodriguez-Novoa, Daniela
En este informe se analiza el nivel de concentración de los mercados de crédito y de depósitos, debido a la importancia que tiene este aspecto en los riesgos de crédito y de liquidez. Adicionalmente, se realiza un análisis con el fin de determinar el grado de competencia de los intermediarios financieros en el mercado de crédito.
Reportes, Boletines e Informes. 2021-12-30
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Segundo semestre de 2021
Open Access
Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de crédito - Segundo semestre de 2019
(Banco de la República de Colombia) Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander; Gamba-Santamaría, Santiago; Gómez, Camilo; Osorio-Rodríguez, Daniel Esteban; Sánchez-Quinto, Camilo Eduardo
Monitorear el riesgo de crédito es fundamental para preservar la estabilidad del sistema financiero. El análisis que se presenta en este informe utiliza, para cada modalidad de crédito, indicadores como el de calidad por riesgo; el indicador de calidad por mora (ICM); el indicador de calidad por riesgo por operaciones; el indicador de calidad por mora por operaciones; así como la probabilidad de que un determinado crédito migre hacia una mejor o hacia una peor calificación crediticia.
Reportes, Boletines e Informes. 2019-12-30
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Segundo semestre de 2019

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