@techreport{20.500.12134/5773,
author = {Echavarría, Juan José},
author = {González-Gómez, Andrés},
author = {López-Enciso, Enrique Antonio},
author = {Rodríguez-Niño, Norberto},
year = {2012},
month = {8},
url = {https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5773},
abstract = {En este documento se utiliza la metodología FAVAR (factor augmented VAR) para evaluar el impacto de variaciones no esperadas en cuatro variables internacionales: las tasas de interés de corto plazo, el riesgo, el precio real del petróleo, el café y el carbón, y la actividad económica mundial. Se utilizan funciones de impulso respuesta y descomposición histórica de choques para evaluar la importancia de los factores externos en la actividad económica colombiana, con énfasis en la crisis de fin de siglo.},
abstract = {This document uses the FAVAR (factor augmented VAR) methodology to evaluate the impact of unexpected variations in four international variables: short term interest rates, risk, the real price of oil, coffee and coal, and economic activity. Impulse respon},
publisher = {Banco de la República},
booktitle = {Borradores de Economía},
volume = {Borradores de Economía; No. 728},
keywords = {Modelos FAVAR},
keywords = {Transmisión internacional},
keywords = {Economia abierta},
keywords = {Identificación de choques},
keywords = {Fluctuaciones y ciclos},
title = {Choques internacionales reales y financieros y su impacto sobre la economía colombiana},
doi = {https://doi.org/10.32468/be.728},
}