@misc{20.500.12134/10033,
author = {Rodriguez-Novoa, Daniela},
author = {Sánchez-Quinto, Camilo Eduardo},
author = {Zapata-Arias, Ana Sofía},
year = {2021},
month = {6},
url = {https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/10033},
abstract = {El propósito del presente informe es analizar el riesgo de mercado teniendo en cuenta la materialización de las condiciones descritas en el Reporte de Estabilidad Financiera 2021-I. Para ello, se mide la transmisión de volatilidad que existe entre los mercados de deuda pública, deuda privada y acciones, de manera que se pueda identificar si un mercado, en determinado momento del tiempo, fue generador o receptor de volatilidad. Posteriormente, se estima el valor en riesgo (VeR) a un día del portafolio en posición propia de los tres mercados, así como los efectos de una posible materialización del riesgo de mercado sobre el balance de las entidades.},
publisher = {Banco de la República de Colombia},
booktitle = {Informes Especiales de Estabilidad Financiera},
volume = {Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Primer semestre de 2021},
keywords = {Deuda pública},
keywords = {Tasas de interés},
keywords = {Mercado de deuda pública},
keywords = {Colombia},
title = {Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Primer semestre de 2021},
keywords = {Public debt},
keywords = {Interest rates},
keywords = {Public debt market},
keywords = {Colombia},
doi = {https://doi.org/10.32468/ries-mer.sem1-2021},
}