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dc.creatorGómez-Pineda, Javier G.
dc.date.created2010-05-01
dc.date.issued2010-05
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9414
dc.descriptionEl capítulo comienza con el estudio de algunas fórmulas financieras como las de valor presente y futuro, tasas de interés nominal y efectiva y el concepto de duración. Luego continúa con los mercados primario y secundario de bonos y el efecto de la política monetaria sobre la demanda de los mismos. Seguidamente analizamos los distintos componentes del rendimiento de un bono de acuerdo a la estructura de riesgo de las tasas de interés y estudiamos las distintas teorías de la estructura de plazos de las tasas de interés. La estructura de riesgo de las tasas de interés descompone el rendimiento de un bono en la tasa libre de riesgo, la inflación esperada, la prima por el riesgo crediticio y la prima por el plazo al vencimiento. La curva de rendimiento relaciona el rendimiento de los bonos con el plazo al vencimiento. El capítulo estudia las teorías de la curva de rendimiento, a saber, la teoría de las expectativas racionales y la de la liquidez.
dc.format.extent36 páginas : gráficas
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofCapítulos de Libro
dc.relation.ispartofseriesCapítulos de libro Banco de la República;
dc.relation.isversionofCapítulo 8. El mercado de bonos. Pág.:133-168
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectValor futuro
dc.subjectValor presente
dc.subjectTasa de interés efectiva
dc.subjectBono cero cupón
dc.subjectBono cupón
dc.subjectDuración
dc.subjectTasa de interés libre de riesgo
dc.subjectRiesgo de liquidez
dc.subjectRiesgo crediticio
dc.subjectGrado de inversión
dc.subject.ddc332.4
dc.titleEl mercado de bonos 
dc.title.alternativeDinero, banca y mercados financieros. Los países emergentes en la economía global
dc.typeBook Part
dc.subject.jelE42 - Monetary Systems; Standards; Regimes; Government and the Monetary System; Payment Systems
dc.subject.jelG10 - General Financial Markets: General
dc.subject.jelG11 - Portfolio Choice; Investment Decisions
dc.subject.jelG12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordFuture value
dc.subject.keywordPresent value
dc.subject.keywordEffective interest rate
dc.subject.keywordZero-cupon bond
dc.subject.keywordCupon bond
dc.subject.keywordDuration
dc.subject.keywordRisk free interest rate
dc.subject.keywordLiquidity risk
dc.subject.keywordCredit risk
dc.subject.keywordInvestment grade
dc.subject.lembLiquidez bancaria -- Mediciones -- Metodología
dc.subject.lembRiesgo bancario -- Países emergentes
dc.subject.lembLiquidez bancaria -- Riesgos
dc.type.spaCapítulos de libro
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaE42 - Sistemas monetarios; Patrones; Regímenes; Gobierno y sistema monetario; Sistemas de pago
dc.subject.jelspaG10 - Mercados financieros en general: Generalidades
dc.subject.jelspaG11 - Selección de cartera; Decisiones de inversión
dc.subject.jelspaG12 - Valoración de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interés de bonos
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.ispartofbooktitleDinero, banca y mercados financieros. Los países emergentes en la economía global
dc.relation.isbn9789586827737
dc.subject.temaPolítica monetaria y banca central
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2010-05-133-168.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/9414


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