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dc.creatorJaulín-Méndez, Oscar Fernando
dc.creatorYanquen, Eduardo
dc.date.created2017-12-14
dc.date.issued2017-12-14
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8983
dc.descriptionEn el Reporte de Estabilidad Financiera del segundo semestre de 2017 se presentó un análisis del comportamiento reciente de los mercados de deuda privada, deuda pública y acciones, con el fin de identificar las causas del comportamiento tanto de las curvas de valoración como del índice accionario de referencia para el país. Con esto, es posible identificar fuentes de vulnerabilidad para el sistema financiero en lo referente al riesgo de mercado al que está expuesto. Una vez se han analizado los determinantes individuales de cada mercado, se deben tener en cuenta las repercusiones que tienen las interacciones entre los mercados mencionados previamente. Por esta razón, el presente informe especial mide la transmisión de la volatilidad que existe entre los mercados de deuda pública, deuda privada y acciones, de manera que se pueda identificar si un mercado, en un determinado momento del tiempo, fue generador o receptor de volatilidad.
dc.format.extent6 páginas : gráficas, tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofReportes, Boletines e Informes
dc.relation.ispartofseriesInformes Especiales de Estabilidad Financiera
dc.relation.isversionofInformes Especiales de Estabilidad Financiera - Diciembre de 2017.
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectDeuda pública
dc.subjectRentabilidad
dc.subjectPortafolios
dc.subjectMercado de deuda pública
dc.subjectColombia
dc.titleInforme especial de estabilidad financiera : riesgo de mercado - Septiembre de 2017
dc.typeReport
dc.subject.jelD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty
dc.subject.jelH60 - National Budget, Deficit, and Debt: General
dc.subject.jelF65 - Economic Impacts of Globalization: Finance
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordPublic debt
dc.subject.keywordProfitability
dc.subject.keywordPortfolios
dc.subject.keywordPublic debt market
dc.subject.keywordColombia
dc.subject.lembRiesgo (Economía) -- Colombia -- 2017
dc.subject.lembCompañías de seguros -- Pérdidas -- Colombia -- 2017
dc.subject.lembTítulos de deuda pública -- Precios -- Volatilidad -- Colombia -- 2017
dc.subject.lembSistema financiero -- Colombia -- 2017
dc.type.spaInforme
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaD81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbre
dc.subject.jelspaH60 - Presupuesto, déficit y deuda pública: Generalidades
dc.subject.jelspaF65 - Impactos económicos de la globalización: Finanzas
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.issn1692-4029
dc.source.bibliographicCitationChan, N., S.-J. Deng, L. Peng, Z. Xia (2007). Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations. Journal of Econometrics, 137(2), 556-576.
dc.source.bibliographicCitationGamba S., J.E.G´omez,J.Hurtado, L. F. Melo (2017). Volatility Spillovers among Global Stock Markets: Measuring Total and Directional Effects. Borradores de Economía- núm, 983, Enero.
dc.source.bibliographicCitationGamba S., O. Jaulín, L. F. Melo, C. Quicazán (2016): Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk. Borradores de Economía núm, 927, Febrero.
dc.rights.ObjetoObjeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.
dc.rights.HabeasDatos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/8983


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