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dc.creatorUquillas, Adriana
dc.creatorGonzález, Carlos
dc.date.created2017-12-01
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6991
dc.descriptionSe obtiene el impacto de los determinantes de la tasa de morosidad de Ecuador y Colombia, para aplicarlos a pruebas de tensión. Los modelos estimados ARIMAX sugieren que en Ecuador los shocks se transmiten con rapidez. La morosidad de ambos países es sensible negativamente a la liquidez (factor más importante) y a la tasa de intermediación, pero sus impactos y la rapidez de transmisión son diferentes. El precio del petróleo, volumen de crédito y actividad económica son determinantes relevantes para Ecuador. En Colombia, el shock bursátil es negativo e inmediato, los shocks de importaciones se transmiten a corto y mediano plazo. Los impactos de la producción manufacturera son más tardíos. Esta es la primera investigación empírica que compara, entre ambos países, el impacto de cada factor en la morosidad. Los modelos contribuyen para plantear políticas económicas y de gestión que produzcan impactos en el desempeño de la morosidad.
dc.description.abstractThe impact of nonperforming loans determinants of Ecuador and Colombia is obtained in order to apply them to stress tests. Estimated ARIMAX models suggest that in Ecuador shocks are rapidly transmitted. The delinquency of both countries is negatively sensitive to liquidity (the most important factor) and the intermediation rate, but their impacts and the speed of transmission are different. In Ecuador, the price of oil, volume of credit and economic activity are important determinants. In Colombia, the stock market shock is negative and immediate; import shocks are the most important and it are transmitted in the short and medium term. The impacts of manufacturing production occur later. This is the first empirical research that compares, between both countries, the impact of each factor on nonperforming loans. The models contribute to propose economic and management policies that produce impacts on the performance of nonperforming loans
dc.format.extent15 páginas : gráficas, tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofArtículos de revista
dc.relation.ispartofseriesRevista Ensayos Sobre Política Económica
dc.relation.isversionofVol. 35. No. 84. Diciembre, 2017. Pág.: 245-259.
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectPruebas de tensión
dc.subjectCrisis financiera
dc.subjectSeries temporales
dc.subjectFunción de transferencia
dc.subjectRiesgo crediticio
dc.subjectControl de riesgo
dc.titleDeterminantes macro y microeconómicos para pruebas de tensión de riesgo de crédito : un estudio comparativo entre Ecuador y Colombia basado en la tasa de morosidad
dc.title.alternativeMacro and microeconomic determinants of credit risk stress testing : Comparative case based on nonperforming loans between Ecuador and Colombia
dc.typeArticle
dc.subject.jelG28 - Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulation
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
dc.subject.jelC50 - Econometric Modeling: General
dc.subject.jelC22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes
dc.subject.jelE37 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and Application
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordStress testing
dc.subject.keywordFinancial crisis
dc.subject.keywordTime-series
dc.subject.keywordTransfer function
dc.subject.keywordCredit risk
dc.subject.keywordRisk control
dc.subject.lembRiesgo crediticio -- Colombia -- 2003-2015
dc.subject.lembRiesgo crediticio -- Ecuador -- 2006-2017
dc.subject.lembRiesgo bancario -- Colombia -- 2003-2015
dc.subject.lembRiesgo bancario -- Ecuador -- 2006-2017
dc.type.spaArtículo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaG28 - Instituciones y servicios financieros: Política pública y regulación
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas
dc.subject.jelspaC50 - Modelización econométrica: Generalidades
dc.subject.jelspaC22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión
dc.subject.jelspaE37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos: Predicción y simulación; Modelos y aplicación
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.issn0120-4483
dc.source.bibliographicCitationAguilar, G., Camargo, G. y Saravia, R.M. (2004). Análisis de la morosidad en el sistema bancario peruano. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1. p. 60–88.
dc.source.bibliographicCitationArias X., (2015). Estudio de vulnerabilidad finaciera. Quito: Subdirección de Estudios SBE. p. 1-10.
dc.source.bibliographicCitationBasilea, C. (2006). Convergencia internacional de medidas y normas de capital. Working Paper.
dc.relation.doihttps://doi.org/10.1016/j.espe.2017.11.002
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v35y2017i84p245-259.html
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/a/col/000107/016033.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/6991


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