Stock market volatility spillovers : evidence for Latin America

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Borradores de Economía; No. 943
Fecha de publicación
2016-05-31
Autor
Idioma del documento
spa
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Abstract
We extend the framework of Diebold and Yilmaz [2009] and Diebold and Yilmaz [2012] and construct volatility spillover indexes using a DCC-GARCH framework to model the multivariate relationships of volatility among assets. We compute spillover indexes dire
Códigos JEL
Keywords
URI
http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6254
http://hdl.handle.net/20.500.12134/6254
https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/943.html
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