Stock market volatility spillovers : evidence for Latin America
Borradores de Economía; No. 943
Fecha de publicación
2016-05Idioma del documento
spaLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
Abstract
We extend the framework of Diebold and Yilmaz [2009] and Diebold and Yilmaz [2012] and construct volatility spillover indexes using a DCC-GARCH framework to model the multivariate relationships of volatility among assets. We compute spillover indexes dire
Códigos JEL
Keywords
URI
http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6254https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/943.html
Colecciones
- Borradores de Economía [1063]
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.Este documento ha sido depositado por parte de el(los) autor(es) bajo la siguiente constancia de depósito