Show simple item record

dc.creatorLozano-Espitia, Luis Ignacio
dc.creatorGuarín-López, Alexander
dc.date.created2014-06-03
dc.date.issued2014-06-03
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6099
dc.description.abstractIn this paper, we study the empirical relationship between credit funding sources and the financial vulnerability of the Colombian banking system. We propose a statistical model to measure and predict banking-fragility episodes associated with credit fun
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economía
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 813
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectCiclo del crédito
dc.subjectEstabilidad financiera
dc.subjectHoja de balance
dc.subjectModelo de regresión logística
dc.subjectPromedio Bayesiano de modelos
dc.titleFragilidad Bancaria en Colombia: Un Análisis Basado en las Hojas de Balance
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelC23 - Single Equation Models; Single Variables: Panel Data Models; Spatio-temporal Models
dc.subject.jelC11 - Bayesian Analysis: General
dc.subject.jelC52 - Model Evaluation, Validation, and Selection
dc.subject.jelC53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation Methods
dc.subject.jelG01 - Financial Crises
dc.subject.jelG20 - Financial Institutions and Services: General
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
dc.subject.lembSistema bancario -- Colombia -- 1996-2013
dc.subject.lembEstabilidad financiera -- Colombia -- 1996-2013
dc.subject.lembCrédito -- Colombia -- 1996-2013
dc.subject.lembInstituciones financieras -- Balances -- Colombia -- 1996-2013
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaG01 - Crisis financiera
dc.subject.jelspaG20 - Instituciones y servicios financieros: Generalidades
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas
dc.subject.jelspaC23 - Modelos uniecuacionales; variables simples: Modelos con datos de panel; Modelos espacio-temporales
dc.subject.jelspaC11 - Análisis bayesiano: generalidades
dc.subject.jelspaC52 - Evaluación, contraste y selección de modelos
dc.subject.jelspaC53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/be.813
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.numberBorrador 813
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/813.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/6099
dc.creator.firmaIgnacio Lozano-Espitia
dc.creator.firmaAlexander Guarin
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:borrec:813


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit