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dc.creatorSánchez-Beltrán, Paulo Mauricio
dc.creatorMelo-Velandia, Luis Fernando
dc.date.created2013-07
dc.date.issued2013-07
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5915
dc.descriptionEste documento combina estimaciones de ocho metodologías de la brecha del producto colombiano para el período comprendido entre el primer trimestre de 1994 y el tercer trimestre de 2012. A partir de modelos VAR que incluyen las diferentes brechas y la inflación se construyen las densidades combinadas de pronósticos de la brecha mediante el uso de tres esquemas de ponderación: logarítmicos, basados en puntuaciones de rango de probabilidad continuo (CRPS) y basados en el error cuadrático medio (MSE). Los resultados sugieren que las densidades combinadas bajo estos tres esquemas con horizontes de pronóstico de uno, dos, tres y cuatro trimestres adelante están bien especificadas. Adicionalmente, las puntuaciones logarítmicas calculadas sobre estas densidades muestran que las metodologías basadas en ponderadores logarítmicos para horizontes de pronóstico de dos y tres trimestres tienen significativamente un mejor desempeño que las calculadas por los ponderadores CRPS y MSE.
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economía
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 775
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectCombinación de densidades de pronóstico
dc.subjectBrecha del producto
dc.subjectPronósticos directos
dc.subjectModelos VAR
dc.titleCombinación de brechas del producto colombiano
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelC53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation Methods
dc.subject.jelC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
dc.subject.jelE37 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and Application
dc.subject.lembModelos VAR -- Colombia -- 1994-2012
dc.subject.lembBrecha del producto -- Colombia -- 1994-2012
dc.subject.lembPolítica monetaria -- Colombia -- 1994-2012
dc.subject.lembInflación -- Colombia -- 1994-2012
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaC53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación
dc.subject.jelspaE37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos: Predicción y simulación; Modelos y aplicación
dc.subject.jelspaC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/775.html
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/p/col/000094/010973.html


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