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dc.creatorVela, Daniel
dc.date.created2013-03-01
dc.date.issued2013-03-01
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5901
dc.description.abstractThis document explores the predictive power of the yield curves in Latin America (Colombia, Mexico, Peru and Chile) taking into account the factors set by the specifications of Nelson y Siegel and Svensson. Several forecasting methodologies are contrasted
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economía
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 761
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.titleForecasting latin-american yield curves: an artificial neural network approach
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
dc.subject.jelG17 - Financial Forecasting and Simulation
dc.subject.jelE43 - Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects
dc.subject.jelC45 - Neural Networks and Related Topics
dc.subject.keywordTerm structure of interest rates
dc.subject.keywordNelson y Siegel
dc.subject.keywordSvensson
dc.subject.keywordout-of-sample forecast
dc.subject.keywordArtificial neural networks
dc.subject.lembPronóstico de la economía -- Metodología
dc.subject.lembRedes neurales (Informática)
dc.subject.lembTasas de interés -- Metodología
dc.subject.lembModelos autorregresivos
dc.subject.lembCurva de rendimiento
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
dc.subject.jelspaG17 - Previsiones financieras y simulación
dc.subject.jelspaE43 - Tipos de interés: determinación, estructura temporal y efectos
dc.subject.jelspaC45 - Redes neuronales y temas relacionados
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/be.761
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.numberBorrador 761
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/761.html
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/p/col/000094/010502.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/5901
dc.source.handleRepecRePEc:col:000094:010502
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:borrec:761


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