Show simple item record

dc.creatorLoaiza-Maya, Rubén Albeiro
dc.creatorGómez-González, José Eduardo
dc.creatorMelo-Velandia, Luis Fernando
dc.date.created2012-08-15
dc.date.issued2012-08-15
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5774
dc.description.abstractThis study implements a regular vine copula methodology to evaluate the level of contagion among the exchange rates of six Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru) from June 2005 to April 2012. We measure contagion in
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economía
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 729
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.titleLatin american exchange rate dependencies : a regular vine copula approach
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
dc.subject.jelC51 - Model Construction and Estimation
dc.subject.jelE42 - Monetary Systems; Standards; Regimes; Government and the Monetary System; Payment Systems
dc.subject.keywordCopula
dc.subject.keywordRegular vine
dc.subject.keywordExchange rates
dc.subject.keywordTail dependence coefficients
dc.subject.lembTipos de cambio -- Argentina -- 2005-2012
dc.subject.lembTipos de cambio -- Brasil -- 2005-2012
dc.subject.lembTipos de cambio -- Chile -- 2005-2012
dc.subject.lembTipos de cambio -- Colombia -- 2005-2012
dc.subject.lembTipos de cambio -- México -- 2005-2012
dc.subject.lembTipos de cambio -- Perú -- 2005-2012
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaE42 - Sistemas monetarios; Patrones; Regímenes; Gobierno y sistema monetario; Sistemas de pago
dc.subject.jelspaC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
dc.subject.jelspaC51 - Construcción de modelos y estimación
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.doihttp://doi.org/10.32468/be.729
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/729.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/5774
dc.creator.firmaLuis Fernando Melo-Velandia


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit