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dc.creatorCristiano-Botia, Deicy Johana
dc.creatorHernández-Bejarano, Manuel Darío
dc.creatorPulido, José David
dc.date.created2012-07-18
dc.date.issued2012-07-18
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5768
dc.descriptionLa toma de decisiones de política económica requiere estimaciones del comportamiento de la actividad económica en tiempo real. Sin embargo, la información utilizada solo está disponible a nivel de indicadores de actividad y de encuestas de opinión, los cuales suelen tener distintas frecuencias y rezagos de publicación, además de choques idiosincráticos. En este trabajo se adaptan para la economía colombiana los esquemas de pronóstico de Camacho y Perez-Quiros (2009,2010) que producen estimaciones del crecimiento del PIB en tiempo real. El modelo de factores dinámicos adaptado involucra series de actividad de diferente frecuencia, disponibilidad y procedencia, empleadas con la información disponible en el momento de cada publicación. La evaluación de pronóstico sugiere que el modelo presenta un mejor desempeño frente a otros esquemas de referencia, y que la precisión de los pronósticos aumenta al incorporar el flujo de información en tiempo real de los indicadores de actividad.
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economía
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 724
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectCrecimiento del producto
dc.subjectPronóstico en tiempo real
dc.subjectModelo de factores dinámicos
dc.titlePronósticos de corto plazo en tiempo real para la actividad económica colombiana
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelE27 - Consumption, Saving, Production, Investment, Labor Markets, and Informal Economy: Forecasting and Simulation: Models and Application
dc.subject.jelC53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation Methods
dc.subject.jelC22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes
dc.subject.lembPolítica monetaria -- Pronósticos -- Colombia -- 2009-2010
dc.subject.lembProducto interno bruto -- Pronósticos -- Colombia -- 2009-2010
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaE27 - Consumo, ahorro, producción, inversión e economía informal: Predicción y simulación; Modelos y aplicación
dc.subject.jelspaC22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión
dc.subject.jelspaC53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/724.html
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/p/col/000094/009827.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/5768


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