Mostrar el registro sencillo del documento

dc.creatorLeón-Rincón, Carlos Eduardo
dc.date.created2012-04-15
dc.date.issued2012-04-15
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5726
dc.description.abstractThe most recent financial crisis unveiled that liquidity risk is far more important and intricate than regulation have conceived. The shift from bank-based to market-based financial systems and from Deferred Net Systems to liquidity-demanding Real-Time Gr
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economía
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 703
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.titleEstimating financial institutions' intraday liquidity risk : a Monte Carlo simulation approach
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelG17 - Financial Forecasting and Simulation
dc.subject.jelC63 - Computational Techniques; Simulation Modeling
dc.subject.jelE47 - Money and Interest Rates: Forecasting and Simulation: Models and Application
dc.subject.jelC15 - Statistical Simulation Methods: General
dc.subject.jelD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty
dc.subject.keywordPayments systems
dc.subject.keywordIntraday
dc.subject.keywordLiquidity risk
dc.subject.keywordBivariate poisson process
dc.subject.keywordMonte Carlo simulation
dc.subject.keywordLiquidity buffer
dc.subject.keywordOversight
dc.subject.lembMétodo de Montecarlo
dc.subject.lembCrisis financiera global, 2008-2009
dc.subject.lembLiquidez (Economía) -- 2008-2009
dc.subject.lembRiesgo financiero -- 2008-2009
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaD81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbre
dc.subject.jelspaC15 - Métodos de simulación estadística: generalidades
dc.subject.jelspaC63 - Técnicas de computación; modelos de simulación
dc.subject.jelspaE47 - Dinero y tipos de interés: Predicción y simulación; Modelos y aplicación
dc.subject.jelspaG17 - Previsiones financieras y simulación
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/703.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/5726


Archivos en el documento

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del documento

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.Este documento ha sido depositado por parte de el(los) autor(es) bajo la siguiente constancia de depósito