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dc.creatorMoreno-Gutiérrez, José Fernando
dc.creatorMelo-Velandia, Luis Fernando
dc.date.created2011-10-18
dc.date.issued2011-10-18
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5694
dc.descriptionEste documento describe la metodología desarrollada por Vapnik (1995), denominada máquinas de vectores de soporte (SVM, por sus siglas en inglés) y realiza dos aplicaciones al caso de clasificación de agentes para el otorgamiento de créditos a partir de sus características. El primer caso de estudio clasifica individuos de un banco alemán. En el segundo caso se pronostica el incumplimiento del pago de créditos comerciales otorgados a empresas colombianas utilizando las características iniciales del crédito. SVM se compara con dos metodologías utilizadas en el análisis de este tipo de problemas, regresión logística y análisis lineal discriminante. Los resultados arrojan un mejor desempeño en la predicción por parte de SVM respecto a las otras dos metodologías.
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economía
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 677
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectClasificación
dc.subjectMáquinas de aprendizaje
dc.subjectRiesgo de crédito
dc.subjectSupport vector machines
dc.titlePronóstico de incumplimientos de pago mediante máquinas de vectores de soporte : una aproximación inicial a la gestión del riesgo de crédito
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelC44 - Operations Research; Statistical Decision Theory
dc.subject.jelG32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
dc.subject.jelC60 - Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling: General
dc.subject.jelC50 - Econometric Modeling: General
dc.subject.lembRiesgo crediticio
dc.subject.lembRiesgo financiero
dc.subject.lembRiesgo bancario
dc.subject.lembMáquinas de vectores de soporte
dc.subject.lembIncumplimiento de contrato -- Prónosticos -- Metodología
dc.subject.lembCrédito -- Clasificación
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaC60 - Métodos matemáticos; Modelos de programación; Modelos matemáticos y de simulación: Generalidades
dc.subject.jelspaC44 - Investigación operativa; Teoría de la decisión estadística
dc.subject.jelspaC50 - Modelización econométrica: Generalidades
dc.subject.jelspaG32 - Política de financiación; riesgo financiero y gestión de riesgos; Estructura del capital y de la propiedad; Valor de empresa; fondo de comercio
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/be.677
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.numberBorrador 677
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/677.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/5694
dc.creator.firmaLuis Fernando Melo-Velandia
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:borrec:677


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