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dc.creatorGómez-González, José Eduardo
dc.creatorOrozco-Hinojosa, Inés Paola
dc.date.created2009-05-18
dc.date.issued2009-05-18
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5582
dc.descriptionEn este trabajo se presenta un modelo estadístico de alerta temprana, que utiliza modelos de duración para evaluar el estado corriente y pronosticar el estado futuro de la salud financiera de los bancos en Colombia. En el artículo se discuten las ventajas que tiene utilizar modelos de duración como modelos estadísticos de alerta temprana frente a los más comúnmente utilizados modelos de respuesta binaria. Se argumenta que el modelo aquí presentado, que estudia la probabilidad de deterioro de los créditos a partir la salud financiera de las contrapartes de los bancos, puede ser un buen complemento a un modelo de alerta temprana que estudie directamente la probabilidad de quiebra de las entidades financieras. La capacidad de pronóstico dentro de muestra del modelo es buena, y podría pensarse que la capacidad de pronóstico fuera de muestra también es buena, ya que la muestra de créditos comerciales utilizada en las estimaciones es bastante representativa.
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economía
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 565
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectModelos estadísticos de alerta temprana
dc.subjectModelos de duración
dc.subjectIntensidades de transición
dc.titleUn modelo de alerta temprana para el sistema financiero colombiano
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelC12 - Hypothesis Testing: General
dc.subject.jelC41 - Duration Analysis; Optimal Timing Strategies
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
dc.subject.jelG01 - Financial Crises
dc.subject.jelE44 - Financial Markets and the Macroeconomy
dc.subject.lembSistema financiero -- Estadísticas -- Modelos -- Colombia
dc.subject.lembBancos -- Estadísticas -- Modelos -- Colombia
dc.subject.lembRiesgo crediticio -- Colombia
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaG01 - Crisis financiera
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas
dc.subject.jelspaC12 - Contraste de hipótesis: generalidades
dc.subject.jelspaE44 - Mercados financieros y macroeconomía
dc.subject.jelspaC41 - Análisis de duración; Estrategias de momento óptimo
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/be.565
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.numberBorrador 565
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/565.html
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/p/col/000094/005544.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/5582
dc.source.handleRepecRePEc:col:000094:005544
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:borrec:565


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