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dc.creatorBonaldi-Varón, Jean Pietro
dc.creatorGonzález-Gómez, Andrés
dc.creatorPrada-Sarmiento, Juan David
dc.creatorRodríguez-Guzmán, Diego Arturo
dc.date.created2009-01-13
dc.date.issued2009-01-13
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5565
dc.descriptionEn este artículo se propone un método numérico para la calibración de un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico (DSGE). Esencialmente, éste consiste en utilizar un algoritmo híbrido de optimización, primero para encontrar un estado estacionario del modelo, y luego para minimizar una función objetivo que se define según cuál sea el propósito del investigador con el proceso de calibración. El algoritmo propuesto consiste en una aplicación del Simulated Annealing seguida de métodos tradicionales de optimización. Las bondades del algoritmo se analizan mediante simulaciones de Monte Carlo usando un modelo de economía cerrada cuyo estado estacionario no tiene solución analítica. Los resultados de este ejercicio muestran que el algoritmo propuesto genera resultados más precisos utilizando menos recursos computacionales que alternativas tradicionales. Por último se presentan los resultados de la calibración de un modelo para la economía colombiana que consta de 179 ecuaciones y que se ajusta a 50 razones con 50 parámetros. La máxima desviación porcentual entre las razones del modelo y los valores correspondientes de la economía colombiana es de 7.29% y en 29 de los 50 casos, esta desviación es menor o igual al 1%.
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economía
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 548
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectSimulated Annealing
dc.subjectCalibración
dc.subjectDSGE
dc.subjectEstado estacionario
dc.titleMétodo numérico para la calibración de un modelo DSGE
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelE37 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and Application
dc.subject.jelE50 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit: General
dc.subject.jelC63 - Computational Techniques; Simulation Modeling
dc.subject.jelE10 - General Aggregative Models: General
dc.subject.jelC61 - Optimization Techniques; Programming Models; Dynamic Analysis
dc.subject.lembEquilibrio (Economía) -- Modelos matemáticos
dc.subject.lembCiclos económicos -- Modelos matemáticos
dc.subject.lembMétodos numéricos -- Modelos económicos
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaC61 - Técnicas de optimización; Modelos de programación; Análisis dinámico
dc.subject.jelspaE50 - Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito: Generalidades
dc.subject.jelspaE37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos: Predicción y simulación; Modelos y aplicación
dc.subject.jelspaE10 - Modelos agregados generales: Generalidades
dc.subject.jelspaC63 - Técnicas de computación; modelos de simulación
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/be.548
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.numberBorrador 548
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/548.html
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/p/col/000094/005265.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/5565
dc.creator.firmaDiego A. Rodriguez-Guzman
dc.creator.firmaAndres Gonzalez
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:borrec:548


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