The factor-portfolios approach to asset management using genetic algorithms
Borradores de Economía; No. 511
Fecha
2008-04Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
Abstract
We present an investment process that: (i) decomposes securities into risk factors; (ii) allows for the construction of portfolios of assets that would selectively expose the manager to desired risk factors; (iii) perform a risk allocation between these p
Códigos JEL
G11 - Selección de cartera; Decisiones de inversión
G14 - Información y eficiencia del mercado; Estudios de casos; tráfico de información privilegiada
G32 - Política de financiación; riesgo financiero y gestión de riesgos; Estructura del capital y de la propiedad; Valor de empresa; fondo de comercio
Keywords
URI
http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5528https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/511.html
Colecciones
- Borradores de Economía [1046]
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