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dc.creatorRestrepo, Jorge E.
dc.creatorRincón-Castro, Hernán
dc.date.created2006-06-20
dc.date.issued2006-06-20
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5415
dc.description.abstractStructural VAR and Structural VEC models were estimated for Chile and Colombia, aiming at identifying fiscal policy shocks in both countries between 1990 and 2005. The impulse responses obtained allow the calculation of a peso-for-peso ($/$) effect on out
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economía
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 397
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.titleIdentifying fiscal policy shocks in Chile and Colombia
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelC51 - Model Construction and Estimation
dc.subject.jelC52 - Model Evaluation, Validation, and Selection
dc.subject.jelE62 - Fiscal Policy
dc.subject.jelE63 - Comparative or Joint Analysis of Fiscal and Monetary Policy; Stabilization; Treasury Policy
dc.subject.jelC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
dc.subject.jelC53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation Methods
dc.subject.keywordIdentification
dc.subject.keywordFiscal policy
dc.subject.keywordSVAR
dc.subject.keywordSVEC
dc.subject.lembPolítica fiscal -- Chile -- 1990-2005
dc.subject.lembPolítica fiscal -- Colombia -- 1990-2005
dc.subject.lembVectores autorregresivos
dc.subject.lembAnálisis de series de tiempo
dc.subject.lembModelos econométricos
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaC52 - Evaluación, contraste y selección de modelos
dc.subject.jelspaE62 - Política fiscal
dc.subject.jelspaE63 - Análisis comparativo o conjunto de las políticas fiscales y monetarias; Estabilización; Políticas de tesorería
dc.subject.jelspaC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
dc.subject.jelspaC51 - Construcción de modelos y estimación
dc.subject.jelspaC53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/be.397
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.numberBorrador 397
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/397.html
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/p/col/000094/002800.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/5415
dc.creator.firmaHernán Rincón-Castro
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:borrec:397


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