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dc.creatorMisas A., Martha
dc.creatorLópez-Enciso, Enrique Antonio
dc.creatorTéllez-Corredor, Juana Patricia
dc.creatorEscobar-R., José Fernando
dc.date.created2005-02-14
dc.date.issued2005-02-14
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5342
dc.descriptionEn este documento se presenta la estimación de la inflación subyacente en Colombia durante el período comprendido entre 01 de 1983 y 03 del 2004, obtenida mediante un esquema de tendencias estocásticas comunes asociadas a un modelo vectorial de corrección de errores con restricciones de carácter estructural (SVEC). En el sistema de información, la inflación subyacente se relaciona de manera directa con el crecimiento de un agregado monetario amplio, el nivel del producto, los términos de intercambio y el crecimiento de los salarios nominales. La medida resultante de inflación subyacente corresponde a la estimación de largo plazo de la inflación que es obtenida mediante el modelo de tendencias estocásticas comunes. La inflación subyacente estimada posee las características deseadas en cuanto a varianza y está relacionada con el comportamiento de la inflación observada. Con el fin de probar las bondades de la metodología, se calculan dos series de pronósticos de la inflación y de la inflación subyacente, con sus respectivos intervalos de confianza, mediante técnicas de bootstrapping basadas en dos longitudes de muestreo que son seleccionadas de manera aleatoria.
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economía
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 324
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectInflación
dc.titleLa inflación subyacente en Colombia: un enfoque de tendencias estocásticas comunes asociadas a un VEC estructural
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelE31 - Price Level; Inflation; Deflation
dc.subject.jelC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
dc.subject.lembInflación -- Modelos -- Colombia
dc.subject.lembModelos estocásticos
dc.subject.lembModelos econométricos -- Colombia
dc.subject.lembInflación -- Colombia -- 1983-2004
dc.subject.lembModelos econométricos -- Colombia
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaE31 - Nivel de precios; Inflación; Deflación
dc.subject.jelspaC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.doihttp://doi.org/10.32468/be.324
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.numberBorrador 324
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/324.html
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/p/col/000094/003026.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/5342


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