Este documento explora la relación entre la existencia de un límite superior a las tasas de interés y la profundización financiera en América Latina para el período comprendido entre 1980 y 2008. Inicialmente se hace una ...

Se utiliza la metodología de VeRL para incluir el riesgo de liquidez en las mediciones condicionales de riesgo de Mercado en Colombia, para ello se presenta y se utiliza una versión multivariada de la metodología, la cual ...

Estudio sobre la eficiencia del Sistema bancario en Colombia la cual depende de los recursos de cada institución.

Estudio de la posibilidad del riesgo de liquidez que enfrentan los intermediarios financieros, lo cual puede convertirse en riesgo sistémico y eventual en crisis financieras cuando los bancos con problemas de liquidez ...

Se hicieron diferentes estimaciones de matrices de transición para los deudores de la cartera comercial colombiana, y dependiendo de la metodología empleada, los resultados son diferentes.

Se analizan las condiciones competitivas del Mercado colombiano en una aproximación más desagregada para poder determinar si los resultados obtenidos en esta estimación son o no consistentes con los resultados obtenidos ...

Se presenta una propuesta de medición, monitoreo y regulación del riesgo de liquidez el sistema financiero colombiano

Análisis de los Acuerdos de Basilea de supervisión bancaria y recomendaciones sobre regulación bancaria emitidos por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, en el documento se estudian los acuerdos Basilea I, Basilea ...

Analiza sí los bancos colombianos presentan un comportamiento estratégico espacial, para mejorar las relaciones entre las variables bancarias.

Análisis de la evolución bancaria, hace un estudio de las pérdidas y ganancias, para ver la rentabilidad y sostenibilidad de las utilidades.