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dc.creatorMartínez-Amaya, Óscar Gonzalo
dc.date.created2003-09-18
dc.date.issued2003-09-18
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5277
dc.descriptionUna de las 05res amenazas para toda empresa es caer en un estado de insolvencia. Este tipo de amenaza a la estabilidad financiera de las empresas es relevante no solo para inversionistas y empleados, sino también para prestamistas del sector financiero, auditores y autoridades reguladoras entre otros. Usando técnicas de regresión probit este estudio desarrolla un modelo en que se identifican las variables relevantes para pronosticar el estrés o fragilidad financiera de las empresas en Colombia en el año 2001. A partir de los estados financieros que 9000 empresas reportaron en el año 2000, el modelo identificó correctamente al 82% de las empresas frágiles y no frágiles. Los resultados confirman la importancia de los indicadores de rentabilidad, endeudamiento y liquidez en la solvencia presentada por las empresas, puntualmente la utilidad antes de impuestos sobre activo, obligaciones financieras sobre activo y disponible sobre activo respectivamente.
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economía
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 259
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectFragilidad financiera
dc.subjectModelos probit
dc.titleDeterminantes de fragilidad en las empresas colombianas
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelC25 - Discrete Regression and Qualitative Choice Models; Discrete Regressors; Proportions; Probabilities
dc.subject.jelG33 - Bankruptcy; Liquidation
dc.subject.lembEmpresas -- Colombia -- 2001
dc.subject.lembFragilidad financiera -- Colombia -- 2001
dc.subject.lembFinanzas corporativas -- Colombia -- 2001
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaG33 - Insolvencia; Liquidación
dc.subject.jelspaC25 - Modelos de regresión discreta y elección cuantitativa; Regresores discretos; Proporciones; Probabilidad
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/be.259
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.numberBorrador 259
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/259.html
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/p/col/000094/002300.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/5277
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:borrec:259


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